- Эмитент
- Metropolitan West Funds
- Дата выпуска
- 29 сент. 2021 г.
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- Минимальные инвестиции
- $3,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MWESX
MetWest ESG Securitized Fund (MWESX) прибавил 0.8% с начала года. Текущая цена акции MWESX — $9.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MetWest ESG Securitized Fund (MWESX) показал доход в 0.82% с начала года и 6.62% за последние 12 месяцев.
MetWest ESG Securitized Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MWESX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 44.5 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении MWESX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 26 апр. 2024 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -1.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.47% | 1.59% | -1.54% | 0.18% | 0.26% | -0.11% | 0.82% | ||||||
| 2025 | 0.78% | 2.55% | -0.10% | 0.25% | -0.85% | 1.72% | -0.45% | 1.43% | 0.95% | 0.74% | 0.83% | 0.05% | 8.16% |
| 2024 | 0.79% | -1.31% | 1.18% | -0.36% | 2.00% | 1.77% | 3.38% | 1.83% | 1.57% | -2.36% | 1.29% | -1.48% | 8.45% |
| 2023 | 3.51% | -2.54% | 0.88% | 0.59% | -1.14% | -1.03% | 0.18% | -0.24% | -2.53% | -2.27% | 5.45% | 4.81% | 5.41% |
| 2022 | -1.42% | -1.33% | -2.89% | -2.84% | -0.07% | -1.65% | 2.24% | -2.88% | -4.98% | -2.64% | 3.68% | -0.47% | -14.50% |
| 2021 | -0.28% | 0.04% | -0.11% | -0.35% |
Метрики бенчмарка
MetWest ESG Securitized Fund has an annualized alpha of 0.77%, beta of 0.06, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 2021.
- This fund participated in 35.73% of S&P 500 Index downside but only 18.58% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.06 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.77%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 18.58%
- Участие в снижении
- 35.73%
Комиссия
Комиссия MWESX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MWESX имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MetWest ESG Securitized Fund (MWESX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MWESX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.93 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 13.52 | -6.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MetWest ESG Securitized Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.40 | $0.63 | $0.31 | $0.17 | $0.02 |
Дивидендный доход | 4.58% | 4.55% | 7.39% | 3.63% | 2.07% | 0.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MetWest ESG Securitized Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.01 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.40 |
| 2024 | $0.07 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.07 | $0.04 | $0.04 | $0.63 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.31 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.06 | $0.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MetWest ESG Securitized Fund показал максимальную просадку в 19.57%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 223 торговые сессии.
Текущая просадка MetWest ESG Securitized Fund составляет 1.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2023 года2023 | -19.57%окт. 2023 г. | 1y 11mo | 10mo 27d | 2y 10moнояб. 2021 г. - сент. 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -4.27%янв. 2025 г. | 3mo 28d | 1mo 16d | 5mo 14dсент. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -3.08%апр. 2025 г. | 4d | 2mo 20d | 2mo 24dапр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.71%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -1.49%июль 2025 г. | 14d | 17d | 1mo 1dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. |
Показатели просадок
| MWESX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.57% | -56.78% | +37.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -9.10% | +6.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.40% | -18.90% | +12.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -0.74% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -10.72% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 1.97% | -1.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MWESX
Добавьте MetWest ESG Securitized Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MWESX