PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
MetWest ESG Securitized Fund (MWESX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

Эмитент

Metropolitan West Funds

Дата выпуска

29 сент. 2021 г.

Категория

Intermediate Core-Plus Bond

Минимальные инвестиции

$3,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия MWESX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии MWESX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
MWESX с PONAX
Популярные сравнения:
MWESX с PONAX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MetWest ESG Securitized Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.29%
9.66%
MWESX (MetWest ESG Securitized Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

MetWest ESG Securitized Fund показал доход в 7.68% с начала года и 8.46% за последние 12 месяцев.


MWESX

С начала года

7.68%

1 месяц

-0.35%

6 месяцев

3.29%

1 год

8.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MWESX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.79%-1.31%1.18%-0.36%2.00%1.76%3.38%1.83%1.57%-2.36%1.29%7.68%
20233.52%-2.54%0.88%0.87%-1.14%-1.02%0.18%-0.24%-2.40%-1.89%5.45%4.81%6.26%
2022-1.41%-1.33%-2.89%-2.84%-0.07%-1.50%2.41%-2.88%-4.75%-2.65%3.68%-0.48%-14.02%
2021-0.28%0.04%-0.11%-0.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MWESX составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MWESX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MWESX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWESX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWESX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWESX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWESX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MetWest ESG Securitized Fund (MWESX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MWESX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.232.07
Коэффициент Сортино MWESX, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.822.76
Коэффициент Омега MWESX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.231.39
Коэффициент Кальмара MWESX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.753.05
Коэффициент Мартина MWESX, с текущим значением в 4.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.004.7913.27
MWESX
^GSPC

MetWest ESG Securitized Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.23. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.23
2.07
MWESX (MetWest ESG Securitized Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MetWest ESG Securitized Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021
Дивиденд$0.64$0.37$0.22$0.02

Дивидендный доход

7.52%4.37%2.66%0.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MetWest ESG Securitized Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.07$0.05$0.06$0.06$0.05$0.06$0.05$0.05$0.05$0.07$0.04$0.00$0.59
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.04$0.05$0.05$0.37
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.06$0.22
2021$0.00$0.00$0.01$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.71%
-1.91%
MWESX (MetWest ESG Securitized Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

MetWest ESG Securitized Fund показал максимальную просадку в 18.88%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 218 торговых сессий.

Текущая просадка MetWest ESG Securitized Fund составляет 3.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.88%8 нояб. 2021 г.49019 окт. 2023 г.2183 сент. 2024 г.708
-3.71%17 сент. 2024 г.6923 дек. 2024 г.
-0.7%5 окт. 2021 г.1321 окт. 2021 г.115 нояб. 2021 г.24
-0.22%11 сент. 2024 г.212 сент. 2024 г.216 сент. 2024 г.4

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MetWest ESG Securitized Fund составляет 1.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.91%
3.82%
MWESX (MetWest ESG Securitized Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab