PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
MetWest ESG Securitized Fund (MWESX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ЭмитентMetropolitan West Funds
Дата выпуска29 сент. 2021 г.
КатегорияIntermediate Core-Plus Bond
Минимальные инвестиции$3,000,000
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия MWESX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии MWESX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: MWESX с PONAX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MetWest ESG Securitized Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.57%
14.56%
MWESX (MetWest ESG Securitized Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

MetWest ESG Securitized Fund показал доход в 8.69% с начала года и 16.96% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года8.69%25.23%
1 месяц-1.03%3.86%
6 месяцев6.57%14.56%
1 год16.96%36.29%
5 лет (среднегодовая)N/A14.10%
10 лет (среднегодовая)N/A11.37%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MWESX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.79%-1.31%1.18%-0.36%2.00%1.77%3.38%1.83%1.57%-2.36%8.69%
20233.51%-2.54%0.88%0.87%-1.14%-1.03%0.18%-0.24%-2.41%-1.88%5.45%4.81%6.24%
2022-1.42%-1.33%-2.89%-2.84%-0.07%-1.50%2.41%-2.88%-4.75%-2.64%3.68%-0.47%-14.02%
2021-0.28%0.04%-0.11%-0.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MWESX среди mutual funds на нашем сайте составляет 53, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности MWESX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MWESX, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWESX, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWESX, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWESX, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWESX, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MetWest ESG Securitized Fund (MWESX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


MWESX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MWESX, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MWESX, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MWESX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MWESX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MWESX, с текущим значением в 11.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.24
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.19

Коэффициент Шарпа

MetWest ESG Securitized Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.30. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.30
2.94
MWESX (MetWest ESG Securitized Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MetWest ESG Securitized Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.65 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021
Дивиденд$0.65$0.37$0.22$0.02

Дивидендный доход

7.56%4.37%2.66%0.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MetWest ESG Securitized Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.07$0.05$0.06$0.06$0.05$0.06$0.05$0.05$0.05$0.07$0.00$0.55
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.04$0.05$0.05$0.37
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.06$0.22
2021$0.00$0.00$0.01$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.81%
0
MWESX (MetWest ESG Securitized Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

MetWest ESG Securitized Fund показал максимальную просадку в 18.90%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 218 торговых сессий.

Текущая просадка MetWest ESG Securitized Fund составляет 2.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.9%8 нояб. 2021 г.49019 окт. 2023 г.2183 сент. 2024 г.708
-3.6%17 сент. 2024 г.376 нояб. 2024 г.
-0.7%5 окт. 2021 г.1321 окт. 2021 г.115 нояб. 2021 г.24
-0.22%11 сент. 2024 г.212 сент. 2024 г.216 сент. 2024 г.4

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MetWest ESG Securitized Fund составляет 1.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.86%
3.93%
MWESX (MetWest ESG Securitized Fund)
Benchmark (^GSPC)