PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWTIX с MWCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWTIX с MWCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Metropolitan West Unconstrained Bond Fund (MWCIX).

MWTIX управляется Metropolitan West Funds. MWCIX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MWTIX и MWCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Metropolitan West Unconstrained Bond Fund (MWCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWTIX и MWCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		-0.26%7.51%0.77%6.02%-15.49%-1.32%9.00%9.10%0.36%3.43%
MWCIX
Metropolitan West Unconstrained Bond Fund		-0.10%7.50%5.40%6.07%-9.39%0.65%4.54%6.49%1.11%3.98%

Доходность по периодам

С начала года, MWTIX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у MWCIX с доходностью -0.10%. За последние 10 лет акции MWTIX уступали акциям MWCIX по среднегодовой доходности: 1.67% против 2.81% соответственно.

MWTIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.54%
1 год
3.68%
3 года*
3.56%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
1.67%

MWCIX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.86%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
1.18%
1 год
4.85%
3 года*
5.32%
5 лет*
1.89%
10 лет*
2.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I

Metropolitan West Unconstrained Bond Fund

Часто сравнивают с MWTIX:
MWTIX с VBTIXMWTIX с BNDMWTIX с BAGIXMWTIX с DODIXMWTIX с TFAZXMWTIX с STRGXMWTIX с PDBAX
Часто сравнивают с MWCIX:
MWCIX с PLFRXMWCIX с PIMIXMWCIX с PUTIXMWCIX с AFLIXMWCIX с GMODXMWCIX с APFPXMWCIX с PMOTX

Сравнение комиссий MWTIX и MWCIX

MWTIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MWCIX в 0.76%.

MWCIX
Metropolitan West Unconstrained Bond Fund
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I

Доходность на риск

MWTIX vs. MWCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWTIX
Ранг доходности на риск MWTIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWTIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWTIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWTIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWTIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWTIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
MWCIX
Ранг доходности на риск MWCIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWCIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWCIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWCIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWCIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWCIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWTIX c MWCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Metropolitan West Unconstrained Bond Fund (MWCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWTIXMWCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.91

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

3.06

-1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.41

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

3.17

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

11.16

-7.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWTIX vs. MWCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWTIX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа MWCIX равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWTIX и MWCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWTIXMWCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.91

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.53

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.90

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.45

-0.53

Корреляция

Корреляция между MWTIX и MWCIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWTIX и MWCIX

Дивидендная доходность MWTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности MWCIX в 4.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		3.63%3.89%4.38%4.11%2.08%1.12%6.48%3.61%2.91%2.14%3.35%2.94%
MWCIX
Metropolitan West Unconstrained Bond Fund		4.75%5.26%5.93%4.87%3.50%3.39%3.46%3.89%3.77%2.81%3.22%2.15%

Просадки

Сравнение просадок MWTIX и MWCIX

Максимальная просадка MWTIX за все время составила -20.58%, что больше максимальной просадки MWCIX в -13.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTIX и MWCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MWTIXMWCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.58%

-13.00%

-7.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-1.73%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-13.00%

-7.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.58%

-13.00%

-7.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-1.24%

-3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-1.51%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

0.49%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MWTIX и MWCIX

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Metropolitan West Unconstrained Bond Fund (MWCIX) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что MWTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWTIXMWCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

0.86%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

1.66%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.89%

2.65%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

3.59%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.30%

3.13%

+2.17%