- ISIN
- US5929057496
- CUSIP
- 592905749
- Эмитент
- Metropolitan West Funds
- Дата выпуска
- 29 сент. 2011 г.
- Категория
- Nontraditional Bonds
- Минимальные инвестиции
- $3,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MWCIX
Metropolitan West Unconstrained Bond Fund (MWCIX) прибавил 1.4% с начала года. Текущая цена акции MWCIX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MWCIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,105.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Metropolitan West Unconstrained Bond Fund (MWCIX) показал доход в 1.41% с начала года и 6.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MWCIX составила 2.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Metropolitan West Unconstrained Bond Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 6.28%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 2.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MWCIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.
Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MWCIX закрывался с повышением в 32% случаев. Лучший день был 4 нояб. 2011 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -2.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.46% | 0.69% | -0.81% | 0.72% | 0.45% | -0.10% | 1.41% | ||||||
| 2025 | 0.64% | 1.45% | 0.22% | 0.25% | 0.09% | 1.20% | 0.17% | 0.98% | 0.89% | 0.54% | 0.55% | 0.28% | 7.50% |
| 2024 | 0.59% | -0.43% | 1.01% | -1.29% | 1.41% | 0.20% | 1.87% | 1.33% | 1.28% | -1.25% | 1.13% | -0.52% | 5.40% |
| 2023 | 2.97% | -1.43% | 1.26% | 0.39% | -0.41% | -0.12% | 0.67% | -0.39% | -1.18% | -1.69% | 3.22% | 2.78% | 6.07% |
| 2022 | -0.94% | -1.05% | -1.92% | -1.86% | -0.10% | -2.85% | 1.61% | -0.71% | -3.49% | -0.82% | 2.18% | 0.27% | -9.39% |
| 2021 | 0.08% | -0.17% | -0.28% | 0.63% | 0.30% | 0.22% | 0.39% | 0.06% | -0.12% | -0.37% | -0.28% | 0.18% | 0.65% |
Метрики бенчмарка
Metropolitan West Unconstrained Bond Fund has an annualized alpha of 3.66%, beta of 0.04, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 05, 2011.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (17.56%) than losses (11.82%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.06 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.06 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.66%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 17.56%
- Участие в снижении
- 11.82%
Комиссия
Комиссия MWCIX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MWCIX имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Metropolitan West Unconstrained Bond Fund (MWCIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MWCIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.41 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 2.93 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.32 | 13.52 | +2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Metropolitan West Unconstrained Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.56 | $0.55 | $0.61 | $0.50 | $0.36 | $0.40 | $0.42 | $0.46 | $0.44 | $0.34 | $0.38 | $0.25 |
Дивидендный доход | 5.42% | 5.26% | 5.93% | 4.87% | 3.50% | 3.39% | 3.46% | 3.89% | 3.77% | 2.81% | 3.22% | 2.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Metropolitan West Unconstrained Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.00 | $0.23 | ||||||
| 2025 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.01 | $0.06 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.55 |
| 2024 | $0.06 | $0.06 | $0.04 | $0.07 | $0.05 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.07 | $0.05 | $0.05 | $0.61 |
| 2023 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | $0.50 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.07 | $0.04 | $0.05 | $0.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.16 | $0.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Metropolitan West Unconstrained Bond Fund показал максимальную просадку в 13.00%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.
Текущая просадка Metropolitan West Unconstrained Bond Fund составляет 0.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -13.00%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 10mo | 2y 11moсент. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -10.67%март 2020 г. | 18d | 4mo 10d | 4mo 28dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 2013 года2013 | -2.96%июнь 2013 г. | 1mo 13d | 5mo 7d | 6mo 20dмай 2013 г. - нояб. 2013 г. |
Откат 2011 года2011 | -2.20%нояб. 2011 г. | 19d | 1mo 21d | 2mo 10dнояб. 2011 г. - янв. 2012 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.99%окт. 2024 г. | 27d | 3mo 8d | 4mo 5dокт. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Показатели просадок
| MWCIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.00% | -56.78% | +43.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | -9.10% | +7.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.33% | -18.90% | +15.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.00% | -25.43% | +12.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.00% | -33.92% | +20.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.74% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -10.72% | +9.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 1.97% | -1.58% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MWCIX
Добавьте Metropolitan West Unconstrained Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MWCIX