PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Metropolitan West Unconstrained Bond Fund (MWCIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Metropolitan West Unconstrained Bond Fund (MWCIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US5929057496

CUSIP

592905749

Эмитент

Metropolitan West Funds

Дата выпуска

29 сент. 2011 г.

Категория

Nontraditional Bonds

Минимальные инвестиции

$3,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия MWCIX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metropolitan West Unconstrained Bond Fund

Популярные сравнения:
MWCIX с PLFRX MWCIX с PIMIX
Популярные сравнения:
MWCIX с PLFRX MWCIX с PIMIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Metropolitan West Unconstrained Bond Fund (MWCIX) показал доход в 2.59% с начала года и 7.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MWCIX составила 2.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

MWCIX

С начала года

2.59%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

2.08%

1 год

7.41%

3 года

4.58%

5 лет

3.00%

10 лет

2.80%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MWCIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.74%1.45%0.22%0.25%-0.10%2.59%
20240.60%-0.44%1.01%-1.29%1.41%0.79%1.88%1.32%1.28%-1.25%1.13%-0.50%6.04%
20232.97%-1.43%1.27%0.92%-0.41%-0.12%0.67%0.18%-1.18%-1.10%3.23%2.78%7.91%
2022-0.94%-1.04%-1.92%-1.87%-0.10%-2.49%1.99%-0.71%-2.91%-0.82%2.18%0.28%-8.16%
20210.29%0.03%-0.28%0.63%0.30%0.22%0.39%0.06%-0.12%-0.37%-0.28%0.18%1.06%
20200.77%0.20%-6.76%2.61%1.95%1.65%1.36%0.55%0.15%0.32%1.40%0.82%4.80%
20191.11%0.48%0.79%0.60%0.50%0.94%0.24%0.75%0.09%0.32%0.20%0.29%6.49%
2018-0.02%-0.23%0.05%-0.02%0.29%0.04%0.39%0.39%0.16%-0.21%-0.12%0.25%0.98%
20170.54%0.43%0.27%0.30%0.50%0.38%0.30%0.47%0.15%0.20%0.13%0.25%3.99%
20160.08%-0.07%0.56%0.79%0.29%0.46%0.64%0.38%0.38%0.13%-0.20%0.26%3.75%
20150.13%0.33%0.16%0.16%0.17%-0.29%-0.08%-0.32%0.00%0.11%0.11%-0.14%0.34%
20140.60%0.52%0.35%0.44%0.67%0.36%0.41%-0.01%-0.08%0.26%0.08%-0.06%3.61%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MWCIX составляет 94, что ставит его в топ 6% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MWCIX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MWCIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWCIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWCIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWCIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWCIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Metropolitan West Unconstrained Bond Fund (MWCIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Metropolitan West Unconstrained Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.40
  • За 5 лет: 0.84
  • За 10 лет: 0.90
  • За всё время: 1.45

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Metropolitan West Unconstrained Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.7020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.61$0.68$0.68$0.50$0.45$0.44$0.46$0.42$0.34$0.36$0.25$0.25

Дивидендный доход

5.88%6.64%6.54%4.87%3.80%3.69%3.88%3.62%2.81%3.05%2.13%2.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Metropolitan West Unconstrained Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.05$0.05$0.05$0.06$0.00$0.20
2024$0.06$0.06$0.04$0.07$0.05$0.06$0.06$0.06$0.05$0.07$0.05$0.06$0.68
2023$0.05$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.68
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.06$0.07$0.04$0.05$0.50
2021$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.16$0.45
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.12$0.44
2019$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.46
2018$0.03$0.03$0.04$0.04$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.42
2017$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.06$0.34
2016$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.10$0.36
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Metropolitan West Unconstrained Bond Fund показал максимальную просадку в 11.82%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 405 торговых сессий.

Текущая просадка Metropolitan West Unconstrained Bond Fund составляет 0.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.82%16 сент. 2021 г.27720 окт. 2022 г.4053 июн. 2024 г.682
-10.67%5 мар. 2020 г.1323 мар. 2020 г.9131 июл. 2020 г.104
-2.96%13 мая 2013 г.3125 июн. 2013 г.11029 нояб. 2013 г.141
-2.29%9 нояб. 2011 г.1530 нояб. 2011 г.432 февр. 2012 г.58
-1.99%3 окт. 2024 г.2030 окт. 2024 г.644 февр. 2025 г.84
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...