Сравнение MWCIX с GMODX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Unconstrained Bond Fund (MWCIX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX).
MWCIX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. GMODX управляется GMO. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MWCIX и GMODX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWCIX и GMODX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWCIX Metropolitan West Unconstrained Bond Fund | -0.10% | 7.50% | 5.40% | 6.07% | -9.39% | 0.65% | 4.54% | 6.49% | 1.11% | 3.98% |
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 0.74% | 6.47% | 6.11% | 7.07% | -2.09% | 2.83% | 3.34% | 3.83% | 4.01% | 6.41% |
Доходность по периодам
С начала года, MWCIX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у GMODX с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции MWCIX уступали акциям GMODX по среднегодовой доходности: 2.81% против 4.36% соответственно.
MWCIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 2.81%
GMODX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 4.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWCIX и GMODX
MWCIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии GMODX в 0.47%.
Доходность на риск
MWCIX vs. GMODX — Ранг доходности на риск
MWCIX
GMODX
Сравнение MWCIX c GMODX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Unconstrained Bond Fund (MWCIX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWCIX | GMODX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 3.01 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 4.91 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.69 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 5.16 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.16 | 23.65 | -12.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWCIX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 3.01 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 1.02 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 1.44 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 1.38 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между MWCIX и GMODX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWCIX и GMODX
Дивидендная доходность MWCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности GMODX в 5.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWCIX Metropolitan West Unconstrained Bond Fund | 4.75% | 5.26% | 5.93% | 4.87% | 3.50% | 3.39% | 3.46% | 3.89% | 3.77% | 2.81% | 3.22% | 2.15% |
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 5.03% | 4.99% | 5.28% | 6.17% | 5.44% | 2.10% | 4.15% | 5.69% | 4.35% | 2.66% | 2.55% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок MWCIX и GMODX
Максимальная просадка MWCIX за все время составила -13.00%, что больше максимальной просадки GMODX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWCIX и GMODX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWCIX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.00% | -8.79% | -4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.73% | -0.98% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.00% | -5.79% | -7.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.00% | -8.79% | -4.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -0.73% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -0.71% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 0.21% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWCIX и GMODX
Metropolitan West Unconstrained Bond Fund (MWCIX) имеет более высокую волатильность в 0.86% по сравнению с GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что MWCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMODX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWCIX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 0.58% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 1.11% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65% | 1.68% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.59% | 3.83% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 3.04% | +0.09% |