PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWCIX с SUBFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MWCIX с SUBFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MWCIX (Metropolitan West Unconstrained Bond Fund) and SUBFX (Carillon Reams Unconstrained Bond Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 10 years, MWCIX returned 2.87%/yr vs 3.93%/yr for SUBFX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MWCIX charges 0.76%/yr vs 0.50%/yr for SUBFX.

Доходность

Сравнение доходности MWCIX и SUBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metropolitan West Unconstrained Bond Fund (MWCIX) и Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MWCIX показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у SUBFX с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции MWCIX уступали акциям SUBFX по среднегодовой доходности: 2.87% против 3.93% соответственно.

MWCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.55%
С начала года
1.41%
6 месяцев
1.70%
1 год
6.28%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.02%
10 лет*
2.87%

SUBFX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.03%
С начала года
0.79%
6 месяцев
0.54%
1 год
6.13%
3 года*
6.44%
5 лет*
3.55%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MWCIX и SUBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWCIX
Metropolitan West Unconstrained Bond Fund		1.41%7.50%5.40%6.07%-9.39%0.65%4.54%6.49%1.11%3.98%
SUBFX
Carillon Reams Unconstrained Bond Fund		0.79%10.61%4.22%8.53%-4.74%-0.32%11.18%6.52%0.53%2.04%

Correlation

The correlation between MWCIX and SUBFX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

0.60

The correlation between MWCIX and SUBFX shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.81 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metropolitan West Unconstrained Bond Fund

Carillon Reams Unconstrained Bond Fund

Часто сравнивают с MWCIX:
MWCIX с PLFRXMWCIX с PIMIXMWCIX с AFLIXMWCIX с APFPXMWCIX с GMODXMWCIX с PUTIXMWCIX с PMOTX
Часто сравнивают с SUBFX:
SUBFX с DCAIXSUBFX с STBNXSUBFX с RBSIXSUBFX с PDINXSUBFX с BERCXSUBFX с SIFFXSUBFX с AFLIX

Доходность на риск

MWCIX vs. SUBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWCIX
Ранг доходности на риск MWCIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWCIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWCIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWCIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWCIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWCIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SUBFX
Ранг доходности на риск SUBFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUBFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUBFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUBFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUBFX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUBFX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWCIX c SUBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Unconstrained Bond Fund (MWCIX) и Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWCIXSUBFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.80

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.53
2.70

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.36

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

2.63

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.32

10.16

+6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWCIX vs. SUBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWCIX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа SUBFX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWCIX и SUBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWCIXSUBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.80

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.65

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.75

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.95

+0.52

Просадки

Сравнение просадок MWCIX и SUBFX

Максимальная просадка MWCIX за все время составила -13.00%, что больше максимальной просадки SUBFX в -11.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWCIX и SUBFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MWCIXSUBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.00%

-11.22%

-1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

-2.34%

+0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.33%

-4.88%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.00%

-11.17%

-1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.00%

-11.22%

-1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-1.04%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-1.46%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

0.60%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MWCIX и SUBFX

Текущая волатильность для Metropolitan West Unconstrained Bond Fund (MWCIX) составляет 0.88%, в то время как у Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что MWCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MWCIXSUBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

1.51%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.90%

2.78%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51%

3.42%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.63%

5.49%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.16%

5.29%

-2.13%

Сравнение комиссий MWCIX и SUBFX

MWCIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SUBFX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWCIX и SUBFX

Дивидендная доходность MWCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что меньше доходности SUBFX в 6.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWCIX
Metropolitan West Unconstrained Bond Fund		5.42%5.26%5.93%4.87%3.50%3.39%3.46%3.89%3.77%2.81%3.22%2.15%
SUBFX
Carillon Reams Unconstrained Bond Fund		6.06%6.44%4.92%4.52%2.16%1.96%3.01%2.83%2.06%1.17%1.01%0.52%

Часто задаваемые вопросы

MWCIX and SUBFX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SUBFX has higher volatility (1.51%) compared to MWCIX (0.88%). In terms of maximum drawdown, MWCIX dropped -13.00% vs SUBFX's -11.22%.

MWCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MWCIX и SUBFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор