PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWTIX с LTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWTIX с LTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Thornburg Limited Term Municipal Fund (LTMFX).

MWTIX управляется Metropolitan West Funds. LTMFX управляется Thornburg. Фонд был запущен 27 сент. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности MWTIX и LTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Thornburg Limited Term Municipal Fund (LTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWTIX и LTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		-0.26%7.51%0.77%6.02%-15.49%-1.32%9.00%9.10%0.36%3.43%
LTMFX
Thornburg Limited Term Municipal Fund		-0.20%5.74%1.84%3.83%-5.27%-0.18%2.97%3.81%1.00%2.29%

Доходность по периодам

С начала года, MWTIX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у LTMFX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции MWTIX превзошли акции LTMFX по среднегодовой доходности: 1.67% против 1.38% соответственно.

MWTIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.54%
1 год
3.68%
3 года*
3.56%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
1.67%

LTMFX

1 день
0.07%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.38%
1 год
3.61%
3 года*
3.18%
5 лет*
1.13%
10 лет*
1.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I

Thornburg Limited Term Municipal Fund

Часто сравнивают с MWTIX:
MWTIX с VBTIXMWTIX с BNDMWTIX с BAGIXMWTIX с DODIXMWTIX с TFAZXMWTIX с STRGXMWTIX с PDBAX
Часто сравнивают с LTMFX:
LTMFX с MEARLTMFX с TSSIXLTMFX с TINGXLTMFX с THOIXLTMFX с TIBIXLTMFX с TVAFXLTMFX с FMNDX

Сравнение комиссий MWTIX и LTMFX

MWTIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии LTMFX в 0.71%.

LTMFX
Thornburg Limited Term Municipal Fund
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I

Доходность на риск

MWTIX vs. LTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWTIX
Ранг доходности на риск MWTIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWTIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWTIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWTIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWTIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWTIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
LTMFX
Ранг доходности на риск LTMFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTMFX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTMFX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTMFX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTMFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTMFX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWTIX c LTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Thornburg Limited Term Municipal Fund (LTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWTIXLTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.16

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.57

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.43

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.52

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

6.84

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWTIX vs. LTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWTIX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LTMFX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWTIX и LTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWTIXLTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.16

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.49

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.61

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.84

+0.09

Корреляция

Корреляция между MWTIX и LTMFX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWTIX и LTMFX

Дивидендная доходность MWTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности LTMFX в 3.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		3.63%3.89%4.38%4.11%2.08%1.12%6.48%3.61%2.91%2.14%3.35%2.94%
LTMFX
Thornburg Limited Term Municipal Fund		3.25%4.28%3.60%2.11%1.62%1.27%1.54%1.78%1.83%1.64%1.57%1.56%

Просадки

Сравнение просадок MWTIX и LTMFX

Максимальная просадка MWTIX за все время составила -20.58%, что больше максимальной просадки LTMFX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTIX и LTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MWTIXLTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.58%

-8.40%

-12.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-2.95%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-8.40%

-12.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.58%

-8.40%

-12.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-1.81%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-1.64%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

0.65%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MWTIX и LTMFX

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Thornburg Limited Term Municipal Fund (LTMFX) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что MWTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWTIXLTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

0.60%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

1.10%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.89%

3.29%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

2.32%

+4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.30%

2.26%

+3.04%