PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTMFX с TGVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LTMFX с TGVIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

LTMFX (Thornburg Limited Term Municipal Fund) and TGVIX (Thornburg International Equity I) are both mutual funds - LTMFX is a Municipal Bonds fund managed by Thornburg, while TGVIX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Thornburg. Over the past 10 years, LTMFX returned 1.39%/yr vs 11.49%/yr for TGVIX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. LTMFX charges 0.71%/yr vs 0.90%/yr for TGVIX.

Доходность

Сравнение доходности LTMFX и TGVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Limited Term Municipal Fund (LTMFX) и Thornburg International Equity I (TGVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LTMFX показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у TGVIX с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции LTMFX уступали акциям TGVIX по среднегодовой доходности: 1.39% против 11.49% соответственно.

LTMFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.86%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.16%
1 год
4.12%
3 года*
3.75%
5 лет*
1.33%
10 лет*
1.39%

TGVIX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.48%
С начала года
10.67%
6 месяцев
10.54%
1 год
25.61%
3 года*
20.61%
5 лет*
9.63%
10 лет*
11.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LTMFX и TGVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTMFX
Thornburg Limited Term Municipal Fund		0.89%5.74%1.84%3.83%-5.27%-0.18%2.97%3.81%1.00%2.29%
TGVIX
Thornburg International Equity I		10.67%34.20%11.60%16.01%-16.74%7.59%22.64%29.09%-19.85%25.52%

Correlation

The correlation between LTMFX and TGVIX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2001 г.

-0.07

The correlation between LTMFX and TGVIX shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Limited Term Municipal Fund

Thornburg International Equity I

Часто сравнивают с LTMFX:
LTMFX с TSSIXLTMFX с THIMXLTMFX с TVAFXLTMFX с MEARLTMFX с THOIXLTMFX с TINGXLTMFX с MWTIX
Часто сравнивают с TGVIX:
TGVIX с THIMXTGVIX с TINGXTGVIX с VTMGXTGVIX с GQJPXTGVIX с SWRLXTGVIX с TSIIXTGVIX с THOIX

Доходность на риск

LTMFX vs. TGVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTMFX
Ранг доходности на риск LTMFX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTMFX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTMFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTMFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTMFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTMFX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
TGVIX
Ранг доходности на риск TGVIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGVIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGVIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGVIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGVIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGVIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTMFX c TGVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Limited Term Municipal Fund (LTMFX) и Thornburg International Equity I (TGVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LTMFXTGVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.03

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.37
2.81

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

1.37

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

2.48

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.39

8.71

-2.32

LTMFX vs. TGVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTMFX на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGVIX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTMFX и TGVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LTMFX и TGVIX

Максимальная просадка LTMFX за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки TGVIX в -56.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTMFX и TGVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LTMFXTGVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.40%

-56.19%

+47.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.96%

-10.32%

+8.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.95%

-12.03%

+9.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.40%

-39.46%

+31.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.40%

-39.46%

+31.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-1.45%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-12.08%

+10.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

2.93%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности LTMFX и TGVIX

Текущая волатильность для Thornburg Limited Term Municipal Fund (LTMFX) составляет 0.48%, в то время как у Thornburg International Equity I (TGVIX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что LTMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LTMFXTGVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

3.71%

-3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.29%

10.41%

-9.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60%

12.65%

-11.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.35%

16.54%

-14.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.27%

16.65%

-14.38%

Сравнение комиссий LTMFX и TGVIX

LTMFX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии TGVIX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTMFX и TGVIX

Дивидендная доходность LTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности TGVIX в 3.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTMFX
Thornburg Limited Term Municipal Fund		3.22%4.28%3.60%2.11%1.62%1.27%1.54%1.78%1.83%1.64%1.57%1.56%
TGVIX
Thornburg International Equity I		3.31%3.67%6.91%2.37%2.01%14.20%3.11%6.36%1.76%17.06%1.90%18.62%

Часто задаваемые вопросы

LTMFX and TGVIX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGVIX has higher volatility (3.71%) compared to LTMFX (0.48%). In terms of maximum drawdown, LTMFX dropped -8.40% vs TGVIX's -56.19%.

LTMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LTMFX и TGVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор