PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTMFX с TSSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LTMFX с TSSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LTMFX (Thornburg Limited Term Municipal Fund) and TSSIX (Thornburg Strategic Municipal Income Fund) are both Municipal Bonds funds from Thornburg. Over the past 10 years, LTMFX returned 1.45%/yr vs 2.18%/yr for TSSIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LTMFX charges 0.71%/yr vs 0.59%/yr for TSSIX.

Доходность

Сравнение доходности LTMFX и TSSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Limited Term Municipal Fund (LTMFX) и Thornburg Strategic Municipal Income Fund (TSSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LTMFX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у TSSIX с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции LTMFX уступали акциям TSSIX по среднегодовой доходности: 1.45% против 2.18% соответственно.

LTMFX

1 день
0.07%
1 месяц
0.34%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.01%
1 год
4.35%
3 года*
3.80%
5 лет*
1.28%
10 лет*
1.45%

TSSIX

1 день
0.21%
1 месяц
0.79%
С начала года
1.92%
6 месяцев
1.98%
1 год
6.60%
3 года*
5.11%
5 лет*
1.65%
10 лет*
2.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LTMFX и TSSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTMFX
Thornburg Limited Term Municipal Fund		0.82%5.74%1.84%3.83%-5.27%-0.18%2.97%3.81%1.00%2.29%
TSSIX
Thornburg Strategic Municipal Income Fund		1.92%5.62%3.77%5.51%-8.30%1.50%4.03%5.99%1.04%4.21%

Correlation

The correlation between LTMFX and TSSIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2009 г.

0.79

The correlation between LTMFX and TSSIX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Limited Term Municipal Fund

Thornburg Strategic Municipal Income Fund

Часто сравнивают с LTMFX:
LTMFX с THIMXLTMFX с MEARLTMFX с TVAFXLTMFX с THOIXLTMFX с TINGXLTMFX с TGVIXLTMFX с MWTIX
Часто сравнивают с TSSIX:
TSSIX с SGHCTSSIX с TINGXTSSIX с TVAFXTSSIX с MUCTSSIX с TSIIXTSSIX с TLDIXTSSIX с DFABX

Доходность на риск

LTMFX vs. TSSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTMFX
Ранг доходности на риск LTMFX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTMFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTMFX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTMFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTMFX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTMFX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
TSSIX
Ранг доходности на риск TSSIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSSIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSSIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSSIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSSIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSSIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTMFX c TSSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Limited Term Municipal Fund (LTMFX) и Thornburg Strategic Municipal Income Fund (TSSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTMFXTSSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.54

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.64
4.17

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.88

1.68

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

2.63

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.01

9.78

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTMFX vs. TSSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTMFX на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSSIX равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTMFX и TSSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTMFXTSSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.54

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.46

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.63

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.34

-0.49

Просадки

Сравнение просадок LTMFX и TSSIX

Максимальная просадка LTMFX за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки TSSIX в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTMFX и TSSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LTMFXTSSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.40%

-12.64%

+4.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.96%

-2.46%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.95%

-4.67%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.40%

-12.64%

+4.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.40%

-12.64%

+4.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

0.00%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-1.98%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.66%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности LTMFX и TSSIX

Текущая волатильность для Thornburg Limited Term Municipal Fund (LTMFX) составляет 0.63%, в то время как у Thornburg Strategic Municipal Income Fund (TSSIX) волатильность равна 0.91%. Это указывает на то, что LTMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LTMFXTSSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

0.91%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.28%

1.85%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59%

2.55%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.35%

3.62%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.27%

3.48%

-1.21%

Сравнение комиссий LTMFX и TSSIX

LTMFX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии TSSIX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTMFX и TSSIX

Дивидендная доходность LTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности TSSIX в 4.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTMFX
Thornburg Limited Term Municipal Fund		3.23%4.28%3.60%2.11%1.62%1.27%1.54%1.78%1.83%1.64%1.57%1.56%
TSSIX
Thornburg Strategic Municipal Income Fund		4.13%5.27%4.42%2.86%2.48%2.08%2.61%2.95%2.76%2.65%2.40%2.63%

Часто задаваемые вопросы

LTMFX and TSSIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSSIX has higher volatility (0.91%) compared to LTMFX (0.63%). In terms of maximum drawdown, LTMFX dropped -8.40% vs TSSIX's -12.64%.

LTMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LTMFX и TSSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор