PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWSTX с MWTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWSTX с MWTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Strategic Income Fund (MWSTX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX).

MWSTX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2003 г.. MWTIX управляется Metropolitan West Funds.

Доходность

Сравнение доходности MWSTX и MWTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metropolitan West Strategic Income Fund (MWSTX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWSTX и MWTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWSTX
Metropolitan West Strategic Income Fund		0.05%6.93%5.17%7.39%-9.59%1.18%4.92%5.84%1.03%3.81%
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		-0.26%7.51%0.77%6.02%-15.49%-1.32%9.00%9.10%0.36%3.43%

Доходность по периодам

С начала года, MWSTX показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у MWTIX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции MWSTX превзошли акции MWTIX по среднегодовой доходности: 2.82% против 1.67% соответственно.

MWSTX

1 день
0.16%
1 месяц
-0.81%
С начала года
0.05%
6 месяцев
1.16%
1 год
4.62%
3 года*
5.62%
5 лет*
1.99%
10 лет*
2.82%

MWTIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.54%
1 год
3.68%
3 года*
3.56%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metropolitan West Strategic Income Fund

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I

Часто сравнивают с MWSTX:
MWSTX с AFLIXMWSTX с MWESXMWSTX с MWLDXMWSTX с SUBFXMWSTX с MWCIXMWSTX с APFPXMWSTX с TUIFX
Часто сравнивают с MWTIX:
MWTIX с VBTIXMWTIX с BNDMWTIX с BAGIXMWTIX с DODIXMWTIX с TFAZXMWTIX с STRGXMWTIX с PDBAX

Сравнение комиссий MWSTX и MWTIX

MWSTX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии MWTIX в 0.45%.

MWSTX
Metropolitan West Strategic Income Fund
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I

Доходность на риск

MWSTX vs. MWTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWSTX
Ранг доходности на риск MWSTX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWSTX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWSTX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWSTX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWSTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWSTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
MWTIX
Ранг доходности на риск MWTIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWTIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWTIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWTIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWTIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWTIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWSTX c MWTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Strategic Income Fund (MWSTX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWSTXMWTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

0.83

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

1.19

+1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.14

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.26

1.45

+1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.40

3.83

+7.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWSTX vs. MWTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWSTX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа MWTIX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWSTX и MWTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWSTXMWTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.83

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

-0.05

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.32

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.93

0.00

Корреляция

Корреляция между MWSTX и MWTIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWSTX и MWTIX

Дивидендная доходность MWSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности MWTIX в 3.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWSTX
Metropolitan West Strategic Income Fund		4.86%5.69%6.19%6.26%8.59%7.70%5.45%4.14%4.23%3.48%4.24%2.97%
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		3.63%3.89%4.38%4.11%2.08%1.12%6.48%3.61%2.91%2.14%3.35%2.94%

Просадки

Сравнение просадок MWSTX и MWTIX

Максимальная просадка MWSTX за все время составила -37.03%, что больше максимальной просадки MWTIX в -20.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWSTX и MWTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MWSTXMWTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-20.58%

-16.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

-3.05%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.75%

-20.51%

+6.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.75%

-20.58%

+6.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-4.46%

+3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-2.76%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

1.16%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MWSTX и MWTIX

Текущая волатильность для Metropolitan West Strategic Income Fund (MWSTX) составляет 0.78%, в то время как у Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что MWSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MWTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWSTXMWTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

1.74%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

2.91%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76%

4.89%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.87%

6.61%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.41%

5.30%

-1.89%