PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWSTX с MWESX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MWSTX с MWESX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MWSTX (Metropolitan West Strategic Income Fund) and MWESX (MetWest ESG Securitized Fund) are both mutual funds - MWSTX is a Nontraditional Bonds fund managed by Metropolitan West Funds, while MWESX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Metropolitan West Funds. Over the past 3 years, MWSTX returned 5.81%/yr vs 7.32%/yr for MWESX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MWSTX charges 1.04%/yr vs 0.49%/yr for MWESX.

Доходность

Сравнение доходности MWSTX и MWESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metropolitan West Strategic Income Fund (MWSTX) и MetWest ESG Securitized Fund (MWESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MWSTX показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у MWESX с доходностью 0.71%.

MWSTX

1 день
-0.16%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.62%
1 год
5.51%
3 года*
5.81%
5 лет*
2.08%
10 лет*
2.87%

MWESX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.11%
1 год
5.88%
3 года*
7.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MWSTX и MWESX

2026 (YTD)20252024202320222021
MWSTX
Metropolitan West Strategic Income Fund		1.30%6.93%5.17%7.39%-9.59%-0.52%
MWESX
MetWest ESG Securitized Fund		0.71%8.16%8.45%5.41%-14.50%-0.35%

Correlation

The correlation between MWSTX and MWESX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.82

The correlation between MWSTX and MWESX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metropolitan West Strategic Income Fund

MetWest ESG Securitized Fund

Часто сравнивают с MWSTX:
MWSTX с AFLIXMWSTX с MWLDXMWSTX с MWUSXMWSTX с SUBFXMWSTX с MWCIXMWSTX с TUIFXMWSTX с PADZX
Часто сравнивают с MWESX:
MWESX с PONAXMWESX с MWLDXMWESX с MWUSXMWESX с MWIGXMWESX с MWHYXMWESX с MWCIXMWESX с AAIIX

Доходность на риск

MWSTX vs. MWESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWSTX
Ранг доходности на риск MWSTX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWSTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWSTX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWSTX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWSTX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWSTX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MWESX
Ранг доходности на риск MWESX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWESX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWESX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWESX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWESX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWESX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWSTX c MWESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Strategic Income Fund (MWSTX) и MetWest ESG Securitized Fund (MWESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWSTXMWESXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.67

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.04
2.56

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.31

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

2.41

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.10

7.27

+8.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWSTX vs. MWESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWSTX на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа MWESX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWSTX и MWESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWSTXMWESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.67

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.19

+0.74

Просадки

Сравнение просадок MWSTX и MWESX

Максимальная просадка MWSTX за все время составила -37.03%, что больше максимальной просадки MWESX в -19.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWSTX и MWESX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MWSTXMWESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-19.57%

-17.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.45%

-2.71%

+1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.12%

-6.40%

+3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-1.33%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-6.86%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.90%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MWSTX и MWESX

Текущая волатильность для Metropolitan West Strategic Income Fund (MWSTX) составляет 0.78%, в то время как у MetWest ESG Securitized Fund (MWESX) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что MWSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MWESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MWSTXMWESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

1.42%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.83%

2.81%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55%

3.91%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.88%

6.81%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.43%

6.81%

-3.38%

Сравнение комиссий MWSTX и MWESX

MWSTX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии MWESX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWSTX и MWESX

Дивидендная доходность MWSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности MWESX в 4.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWESX
MetWest ESG Securitized Fund		4.58%4.55%7.39%3.63%2.07%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MWSTX
Metropolitan West Strategic Income Fund		5.39%5.69%6.19%6.26%8.59%7.70%5.45%4.14%4.23%3.48%4.24%2.97%

Часто задаваемые вопросы

MWSTX and MWESX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MWESX has higher volatility (1.42%) compared to MWSTX (0.78%). In terms of maximum drawdown, MWSTX dropped -37.03% vs MWESX's -19.57%.

MWSTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MWSTX и MWESX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор