Сравнение MWSTX с MWCIX
MWSTX (Metropolitan West Strategic Income Fund) and MWCIX (Metropolitan West Unconstrained Bond Fund) are both Nontraditional Bonds funds from Metropolitan West Funds. Over the past 10 years, MWSTX returned 2.89%/yr vs 2.87%/yr for MWCIX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MWSTX charges 1.04%/yr vs 0.76%/yr for MWCIX.
Доходность
Сравнение доходности MWSTX и MWCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MWSTX показывает доходность 1.46%, а MWCIX немного ниже – 1.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MWSTX имеют среднегодовую доходность 2.89%, а акции MWCIX немного отстают с 2.87%.
MWSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 2.12%
- 10 лет*
- 2.89%
MWCIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 6.28%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 2.87%
Сравнение доходности по годам MWSTX и MWCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWSTX Metropolitan West Strategic Income Fund | 1.46% | 6.93% | 5.17% | 7.39% | -9.59% | 1.18% | 4.92% | 5.84% | 1.03% | 3.81% |
MWCIX Metropolitan West Unconstrained Bond Fund | 1.41% | 7.50% | 5.40% | 6.07% | -9.39% | 0.65% | 4.54% | 6.49% | 1.11% | 3.98% |
Correlation
The correlation between MWSTX and MWCIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г. | 0.70 |
The correlation between MWSTX and MWCIX shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MWSTX vs. MWCIX — Ранг доходности на риск
MWSTX
MWCIX
Сравнение MWSTX c MWCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Strategic Income Fund (MWSTX) и Metropolitan West Unconstrained Bond Fund (MWCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWSTX | MWCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.58 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 3.90 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.11 | 16.32 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWSTX | MWCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 2.52 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.56 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.91 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 1.47 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок MWSTX и MWCIX
Максимальная просадка MWSTX за все время составила -37.03%, что больше максимальной просадки MWCIX в -13.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWSTX и MWCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MWSTX | MWCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.03% | -13.00% | -24.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.45% | -1.62% | +0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.12% | -3.33% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.75% | -13.00% | -0.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.75% | -13.00% | -0.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -1.50% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.39% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWSTX и MWCIX
Текущая волатильность для Metropolitan West Strategic Income Fund (MWSTX) составляет 0.78%, в то время как у Metropolitan West Unconstrained Bond Fund (MWCIX) волатильность равна 0.88%. Это указывает на то, что MWSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MWCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MWSTX | MWCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 0.88% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | 1.90% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54% | 2.51% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.88% | 3.63% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.43% | 3.16% | +0.27% |
Сравнение комиссий MWSTX и MWCIX
MWSTX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии MWCIX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWSTX и MWCIX
Дивидендная доходность MWSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что сопоставимо с доходностью MWCIX в 5.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWCIX Metropolitan West Unconstrained Bond Fund | 5.42% | 5.26% | 5.93% | 4.87% | 3.50% | 3.39% | 3.46% | 3.89% | 3.77% | 2.81% | 3.22% | 2.15% |
MWSTX Metropolitan West Strategic Income Fund | 5.38% | 5.69% | 6.19% | 6.26% | 8.59% | 7.70% | 5.45% | 4.14% | 4.23% | 3.48% | 4.24% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
MWSTX and MWCIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MWCIX has higher volatility (0.88%) compared to MWSTX (0.78%). In terms of maximum drawdown, MWSTX dropped -37.03% vs MWCIX's -13.00%.
MWCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MWSTX и MWCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор