PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Metropolitan West Strategic Income Fund (MWSTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS5929058304
CUSIP592905830
ЭмитентMetropolitan West Funds
Дата выпуска29 июн. 2003 г.
КатегорияNontraditional Bonds
Минимальные инвестиции$5,000
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия MWSTX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии MWSTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.04%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: MWSTX с MWFEX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Metropolitan West Strategic Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.78%
14.94%
MWSTX (Metropolitan West Strategic Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Metropolitan West Strategic Income Fund показал доход в 5.42% с начала года и 10.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Metropolitan West Strategic Income Fund составила 2.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.42%25.82%
1 месяц-0.20%3.20%
6 месяцев4.78%14.94%
1 год10.69%35.92%
5 лет (среднегодовая)2.86%14.22%
10 лет (среднегодовая)2.69%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MWSTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.78%-0.75%1.03%-1.24%1.24%0.95%1.69%1.51%0.98%-1.00%5.42%
20232.52%-1.05%1.07%1.17%-0.28%0.20%0.83%0.18%-1.01%-0.84%3.18%2.61%8.82%
2022-0.95%-0.75%-2.21%-1.69%0.44%-1.74%1.69%-1.19%-2.50%-0.57%2.23%0.31%-6.84%
20210.37%0.77%0.04%0.62%0.16%0.35%0.07%0.11%0.23%-0.49%-0.15%0.12%2.20%
20200.78%0.09%-7.82%3.25%2.22%1.68%1.25%0.68%0.34%0.57%1.50%0.70%4.92%
20191.22%0.36%0.74%0.44%0.57%0.81%0.18%0.69%0.00%0.50%0.06%0.10%5.83%
20180.10%-0.12%0.03%-0.22%0.15%-0.11%0.17%0.47%0.31%-0.11%-0.24%0.28%0.69%
20170.36%0.46%0.16%0.32%0.62%0.12%0.11%0.70%0.15%0.41%0.27%0.05%3.82%
20160.16%-0.49%0.33%0.95%-0.01%0.47%0.89%0.25%0.32%0.04%-0.27%0.25%2.91%
20150.33%0.17%0.19%0.17%-0.05%-0.03%-0.13%-0.34%-0.24%-0.21%0.19%-0.20%-0.15%
20140.37%0.51%-0.04%0.52%0.41%0.16%0.52%0.01%-0.01%-0.11%0.26%-0.08%2.54%
20130.95%0.42%0.77%1.06%0.15%-1.40%0.20%0.04%0.24%0.87%0.22%0.21%3.77%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MWSTX среди mutual funds на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности MWSTX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MWSTX, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWSTX, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWSTX, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWSTX, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWSTX, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Metropolitan West Strategic Income Fund (MWSTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


MWSTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MWSTX, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MWSTX, с текущим значением в 4.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MWSTX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MWSTX, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MWSTX, с текущим значением в 14.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.80
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.05

Коэффициент Шарпа

Metropolitan West Strategic Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.64. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.64
3.08
MWSTX (Metropolitan West Strategic Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Metropolitan West Strategic Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.43$0.47$0.72$0.65$0.43$0.33$0.30$0.28$0.28$0.22$0.15$0.28

Дивидендный доход

7.00%7.54%11.67%8.77%5.46%4.13%3.88%3.49%3.49%2.70%1.78%3.35%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Metropolitan West Strategic Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.04$0.03$0.02$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.04$0.00$0.35
2023$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.47
2022$0.07$0.07$0.07$0.07$0.06$0.06$0.07$0.04$0.06$0.06$0.05$0.04$0.72
2021$0.04$0.04$0.04$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.07$0.07$0.08$0.65
2020$0.02$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.05$0.05$0.43
2019$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.30
2017$0.02$0.02$0.02$0.04$0.04$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.28
2016$0.02$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.28
2015$0.02$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.02$0.03$0.03$0.22
2014$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.15
2013$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.28

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.00%
0
MWSTX (Metropolitan West Strategic Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Metropolitan West Strategic Income Fund показал максимальную просадку в 37.19%, зарегистрированную 19 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 354 торговые сессии.

Текущая просадка Metropolitan West Strategic Income Fund составляет 1.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.19%16 мая 2007 г.46319 мар. 2009 г.35413 авг. 2010 г.817
-11.19%6 мар. 2020 г.1425 мар. 2020 г.8931 июл. 2020 г.103
-11.13%4 окт. 2021 г.26520 окт. 2022 г.29626 дек. 2023 г.561
-4.05%1 июн. 2011 г.884 окт. 2011 г.12330 мар. 2012 г.211
-2.55%30 июл. 2003 г.66 авг. 2003 г.28 авг. 2003 г.8

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Metropolitan West Strategic Income Fund составляет 1.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.01%
3.89%
MWSTX (Metropolitan West Strategic Income Fund)
Benchmark (^GSPC)