Metropolitan West Strategic Income Fund (MWSTX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metropolitan West Strategic Income Fund (MWSTX) прибавил 1.5% с начала года. Текущая цена акции MWSTX — $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MWSTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,111.

Metropolitan West Strategic Income Fund (MWSTX) показал доход в 1.46% с начала года и 6.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MWSTX составила 2.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 16 июл. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.

Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2009 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -12.0%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.

В ежедневном выражении MWSTX закрывался с повышением в 28% случаев. Лучший день был 30 апр. 2009 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший день был 5 дек. 2008 г. с доходностью -3.3%.

Metropolitan West Strategic Income Fund has an annualized alpha of 3.42%, beta of 0.03, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 17, 2003.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (20.42%) than losses (16.26%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.03 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.03 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия MWSTX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.

MWSTX имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Metropolitan West Strategic Income Fund (MWSTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Metropolitan West Strategic Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Metropolitan West Strategic Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Metropolitan West Strategic Income Fund показал максимальную просадку в 37.03%, зарегистрированную 19 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 345 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.