PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Metropolitan West Strategic Income Fund (MWSTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Metropolitan West Strategic Income Fund (MWSTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US5929058304

CUSIP

592905830

Эмитент

Metropolitan West Funds

Дата выпуска

29 июн. 2003 г.

Категория

Nontraditional Bonds

Минимальные инвестиции

$5,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия MWSTX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metropolitan West Strategic Income Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Metropolitan West Strategic Income Fund (MWSTX) показал доход в 2.22% с начала года и 7.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MWSTX составила 2.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

MWSTX

С начала года

2.22%

1 месяц

-0.16%

6 месяцев

1.77%

1 год

7.29%

3 года

5.00%

5 лет

3.72%

10 лет

2.88%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MWSTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.61%1.49%-0.02%0.45%-0.33%2.22%
20240.77%-0.75%1.03%-1.25%1.24%0.95%1.69%1.51%0.98%-1.00%1.19%-0.44%6.04%
20232.52%-1.05%1.08%1.16%-0.28%0.20%0.83%0.19%-1.00%-0.84%3.18%2.61%8.81%
2022-0.95%-0.75%-2.21%-1.69%0.45%-1.75%1.69%-1.19%-2.50%-0.57%2.22%0.32%-6.84%
20210.37%0.77%0.05%0.62%0.16%0.35%0.05%0.11%0.23%-0.49%-0.15%0.12%2.20%
20200.78%0.08%-7.82%3.26%2.22%1.68%1.24%0.68%0.34%0.57%1.49%0.71%4.91%
20191.22%0.36%0.74%0.45%0.57%0.81%0.18%0.69%0.00%0.50%0.07%0.10%5.83%
20180.10%-0.12%0.02%-0.23%0.15%-0.11%0.16%0.47%0.31%-0.12%-0.24%0.29%0.68%
20170.36%0.46%0.16%0.33%0.62%0.13%0.11%0.69%0.15%0.41%0.27%0.05%3.81%
20160.16%-0.49%0.33%0.95%-0.01%0.48%0.89%0.25%0.32%0.04%-0.27%0.25%2.91%
20150.33%0.17%0.19%0.17%-0.05%-0.02%-0.13%-0.34%-0.24%-0.21%0.19%-0.20%-0.15%
20140.37%0.51%-0.04%0.52%0.41%0.16%0.51%0.01%-0.01%-0.11%0.26%-0.08%2.54%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MWSTX составляет 94, что ставит его в топ 6% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MWSTX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MWSTX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWSTX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWSTX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWSTX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWSTX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Metropolitan West Strategic Income Fund (MWSTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Metropolitan West Strategic Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.25
  • За 5 лет: 0.93
  • За 10 лет: 0.84
  • За всё время: 0.92

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Metropolitan West Strategic Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.40$0.43$0.47$0.72$0.65$0.43$0.33$0.30$0.28$0.28$0.22$0.15

Дивидендный доход

6.56%7.00%7.54%11.67%8.77%5.46%4.13%3.88%3.49%3.49%2.70%1.78%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Metropolitan West Strategic Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.03$0.04$0.04$0.00$0.14
2024$0.04$0.03$0.02$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.04$0.04$0.03$0.43
2023$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.47
2022$0.07$0.07$0.07$0.07$0.06$0.06$0.07$0.04$0.06$0.06$0.05$0.04$0.72
2021$0.04$0.04$0.04$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.07$0.07$0.08$0.65
2020$0.02$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.05$0.05$0.43
2019$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.30
2017$0.02$0.02$0.02$0.04$0.04$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.28
2016$0.02$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.28
2015$0.02$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.02$0.03$0.03$0.22
2014$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.15

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Metropolitan West Strategic Income Fund показал максимальную просадку в 37.20%, зарегистрированную 19 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 354 торговые сессии.

Текущая просадка Metropolitan West Strategic Income Fund составляет 0.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.2%16 мая 2007 г.46319 мар. 2009 г.35413 авг. 2010 г.817
-11.19%6 мар. 2020 г.1425 мар. 2020 г.8931 июл. 2020 г.103
-11.12%4 окт. 2021 г.26520 окт. 2022 г.29626 дек. 2023 г.561
-4.05%1 июн. 2011 г.884 окт. 2011 г.12330 мар. 2012 г.211
-2.55%30 июл. 2003 г.66 авг. 2003 г.28 авг. 2003 г.8
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...