PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWOFX с MFEKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MWOFX с MFEKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MWOFX (MFS Global Growth Fund) and MFEKX (MFS Growth R6) are both mutual funds - MWOFX is a Global Equities fund managed by MFS, while MFEKX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by MFS. Over the past 10 years, MWOFX returned 10.31%/yr vs 17.62%/yr for MFEKX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MWOFX charges 1.22%/yr vs 0.51%/yr for MFEKX.

Доходность

Сравнение доходности MWOFX и MFEKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Growth Fund (MWOFX) и MFS Growth R6 (MFEKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MWOFX показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у MFEKX с доходностью 4.99%. За последние 10 лет акции MWOFX уступали акциям MFEKX по среднегодовой доходности: 10.31% против 17.62% соответственно.

MWOFX

1 день
-1.29%
1 месяц
0.42%
С начала года
-3.39%
6 месяцев
-3.00%
1 год
1.87%
3 года*
7.57%
5 лет*
3.71%
10 лет*
10.31%

MFEKX

1 день
-1.27%
1 месяц
3.17%
С начала года
4.99%
6 месяцев
4.37%
1 год
15.48%
3 года*
26.14%
5 лет*
13.85%
10 лет*
17.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MWOFX и MFEKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWOFX
MFS Global Growth Fund		-3.39%7.17%10.68%20.63%-19.28%18.33%20.23%35.37%-4.94%31.13%
MFEKX
MFS Growth R6		4.99%12.44%49.62%36.27%-31.07%23.71%31.77%37.82%2.40%30.97%

Correlation

The correlation between MWOFX and MFEKX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2011 г.

0.87

The correlation between MWOFX and MFEKX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Growth Fund

MFS Growth R6

Часто сравнивают с MWOFX:
MWOFX с FSELXMWOFX с JPREMWOFX с LVHIMWOFX с SGOVMWOFX с FZROXMWOFX с MGKMWOFX с CCRV
Часто сравнивают с MFEKX:
MFEKX с VOOMFEKX с ^GSPCMFEKX с VFIAXMFEKX с VINIXMFEKX с VFAIXMFEKX с FIKGXMFEKX с VIIIX

Доходность на риск

MWOFX vs. MFEKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWOFX
Ранг доходности на риск MWOFX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOFX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOFX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOFX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOFX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOFX: 44
Ранг коэф-та Мартина
MFEKX
Ранг доходности на риск MFEKX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEKX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEKX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEKX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEKX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEKX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWOFX c MFEKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Growth Fund (MWOFX) и MFS Growth R6 (MFEKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWOFXMFEKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
1.03

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
1.48

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.18

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

0.95

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

3.08

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWOFX vs. MFEKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWOFX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа MFEKX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWOFX и MFEKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWOFXMFEKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

1.03

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.64

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.83

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.87

-0.39

Просадки

Сравнение просадок MWOFX и MFEKX

Максимальная просадка MWOFX за все время составила -56.10%, что больше максимальной просадки MFEKX в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOFX и MFEKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MWOFXMFEKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.10%

-36.06%

-20.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-17.27%

+3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.45%

-23.22%

+6.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.64%

-36.06%

+8.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.68%

-36.06%

+4.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-1.60%

-4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.91%

-5.64%

-6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

5.30%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности MWOFX и MFEKX

Текущая волатильность для MFS Global Growth Fund (MWOFX) составляет 3.34%, в то время как у MFS Growth R6 (MFEKX) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что MWOFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MWOFXMFEKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

3.87%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

12.30%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

15.88%

-3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

21.89%

-6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

21.20%

-4.58%

Сравнение комиссий MWOFX и MFEKX

MWOFX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии MFEKX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWOFX и MFEKX

Дивидендная доходность MWOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что меньше доходности MFEKX в 14.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFEKX
MFS Growth R6		14.12%14.82%25.31%4.82%1.04%2.74%3.55%1.57%3.88%2.49%1.70%3.64%
MWOFX
MFS Global Growth Fund		5.61%5.42%5.14%2.09%3.60%6.25%3.13%1.86%5.00%3.43%1.68%6.08%

Часто задаваемые вопросы

MWOFX and MFEKX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFEKX has higher volatility (3.87%) compared to MWOFX (3.34%). In terms of maximum drawdown, MWOFX dropped -56.10% vs MFEKX's -36.06%.

MFEKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MWOFX и MFEKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор