Сравнение MWOFX с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Growth Fund (MWOFX) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
MWOFX управляется MFS. Фонд был запущен 17 нояб. 1993 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности MWOFX и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWOFX и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWOFX MFS Global Growth Fund | -9.21% | 7.17% | 10.68% | 20.63% | -19.28% | 18.33% | 20.23% | 35.37% | -4.94% | 13.13% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.34% | 2.23% | 1.00% |
Доходность по периодам
С начала года, MWOFX показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 0.71%.
MWOFX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- -9.21%
- 6 месяцев
- -8.62%
- 1 год
- 0.58%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 9.82%
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWOFX и JPST
MWOFX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.
Доходность на риск
MWOFX vs. JPST — Ранг доходности на риск
MWOFX
JPST
Сравнение MWOFX c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Growth Fund (MWOFX) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWOFX | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 7.23 | -7.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 13.86 | -13.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 3.40 | -2.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 14.88 | -14.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | 94.20 | -93.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWOFX | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 7.23 | -7.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 6.16 | -5.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 3.16 | -2.69 |
Корреляция
Корреляция между MWOFX и JPST составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWOFX и JPST
Дивидендная доходность MWOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности JPST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWOFX MFS Global Growth Fund | 5.97% | 5.42% | 5.14% | 2.09% | 3.60% | 6.25% | 3.13% | 1.86% | 5.00% | 3.43% | 1.68% | 6.08% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MWOFX и JPST
Максимальная просадка MWOFX за все время составила -56.10%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOFX и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWOFX | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.10% | -3.28% | -52.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -0.30% | -13.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.64% | -0.79% | -26.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.39% | 0.00% | -11.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.94% | -0.08% | -11.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 0.05% | +3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWOFX и JPST
MFS Global Growth Fund (MWOFX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что MWOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWOFX | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 0.22% | +5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 0.35% | +8.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 0.61% | +15.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 0.57% | +15.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 0.94% | +15.64% |