PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWOFX с JMST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWOFX с JMST

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Growth Fund (MWOFX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST).

MWOFX управляется MFS. Фонд был запущен 17 нояб. 1993 г.. JMST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MWOFX и JMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Growth Fund (MWOFX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWOFX и JMST

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MWOFX
MFS Global Growth Fund		-9.21%7.17%10.68%20.63%-19.28%18.33%20.23%35.37%-5.33%
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF		0.56%3.35%3.31%3.56%0.07%0.31%2.00%2.09%0.70%

Доходность по периодам

С начала года, MWOFX показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у JMST с доходностью 0.56%.

MWOFX

1 день
2.82%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-9.21%
6 месяцев
-8.62%
1 год
0.58%
3 года*
6.17%
5 лет*
3.45%
10 лет*
9.82%

JMST

1 день
0.06%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.29%
1 год
2.81%
3 года*
3.27%
5 лет*
2.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Growth Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF

Часто сравнивают с MWOFX:
MWOFX с JPREMWOFX с FSELXMWOFX с SGOVMWOFX с LVHIMWOFX с FZROXMWOFX с GLDMMWOFX с MGK
Часто сравнивают с JMST:
JMST с SGOVJMST с JPSTJMST с JEPIJMST с SUBJMST с MEARJMST с SMMUJMST с SHM

Сравнение комиссий MWOFX и JMST

MWOFX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии JMST в 0.18%.

MWOFX
MFS Global Growth Fund
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF

Доходность на риск

MWOFX vs. JMST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWOFX
Ранг доходности на риск MWOFX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOFX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOFX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOFX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOFX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOFX: 77
Ранг коэф-та Мартина
JMST
Ранг доходности на риск JMST: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMST: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMST: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMST: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMST: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWOFX c JMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Growth Fund (MWOFX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWOFXJMSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

3.76

-3.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

5.09

-4.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

2.13

-1.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

4.44

-4.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.27

23.53

-23.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWOFX vs. JMST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWOFX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа JMST равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWOFX и JMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWOFXJMSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

3.76

-3.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

2.69

-2.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.87

-1.40

Корреляция

Корреляция между MWOFX и JMST составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWOFX и JMST

Дивидендная доходность MWOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности JMST в 2.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWOFX
MFS Global Growth Fund		5.97%5.42%5.14%2.09%3.60%6.25%3.13%1.86%5.00%3.43%1.68%6.08%
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF		2.72%2.84%3.32%3.09%1.10%0.27%0.87%1.63%0.28%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MWOFX и JMST

Максимальная просадка MWOFX за все время составила -56.10%, что больше максимальной просадки JMST в -2.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOFX и JMST.

Загрузка...

Показатели просадок

MWOFXJMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.10%

-2.41%

-53.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-0.53%

-13.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.64%

-1.15%

-26.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.39%

-0.07%

-11.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.94%

-0.13%

-11.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

0.13%

+3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности MWOFX и JMST

MFS Global Growth Fund (MWOFX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что MWOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWOFXJMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

0.19%

+5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

0.47%

+8.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

0.81%

+15.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

0.82%

+14.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

1.15%

+15.43%