PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWMIX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWMIX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

MWMIX управляется VanEck. Фонд был запущен 6 нояб. 2017 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности MWMIX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWMIX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWMIX
VanEck Morningstar Wide Moat Fund		-6.65%13.17%10.30%25.20%-13.46%24.12%14.15%34.85%-1.49%-0.52%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%0.83%

Доходность по периодам

С начала года, MWMIX показывает доходность -6.65%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%.

MWMIX

1 день
2.15%
1 месяц
-9.19%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.73%
3 года*
8.67%
5 лет*
6.82%
10 лет*
—

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Wide Moat Fund

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с MWMIX:
MWMIX с SXR7.DEMWMIX с IWFQ.LMWMIX с SMHMWMIX с ^GSPCMWMIX с IWYMWMIX с CALFMWMIX с MOAT
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий MWMIX и DFIEX

MWMIX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

MWMIX
VanEck Morningstar Wide Moat Fund
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

MWMIX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWMIX
Ранг доходности на риск MWMIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWMIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWMIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWMIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWMIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWMIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWMIX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWMIXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.95

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

2.55

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.39

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

2.57

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

10.07

-6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWMIX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWMIX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWMIX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWMIXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.95

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.60

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.35

+0.19

Корреляция

Корреляция между MWMIX и DFIEX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWMIX и DFIEX

Дивидендная доходность MWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.35%, что больше доходности DFIEX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWMIX
VanEck Morningstar Wide Moat Fund		13.35%12.47%10.34%0.77%11.44%13.44%8.22%10.84%9.48%0.26%0.00%0.00%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок MWMIX и DFIEX

Максимальная просадка MWMIX за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWMIX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

MWMIXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.03%

-62.22%

+29.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.34%

-11.01%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.90%

-28.66%

+4.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.18%

-7.75%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-12.26%

+7.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.81%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности MWMIX и DFIEX

Текущая волатильность для VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX) составляет 4.83%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что MWMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWMIXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

7.09%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

10.45%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

15.90%

+3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

15.65%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

16.35%

+4.25%