Сравнение MWMIX с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
MWMIX управляется VanEck. Фонд был запущен 6 нояб. 2017 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MWMIX или XLK.
Основные характеристики
| MWMIX | XLK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.01% | 23.99% |
| Дох-ть за 1 год | 30.23% | 36.08% |
| Дох-ть за 3 года | 8.60% | 13.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.78% | 23.70% |
| Коэф-т Шарпа | 2.49 | 1.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.44 | 2.23 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 2.66 | 2.17 |
| Коэф-т Мартина | 13.24 | 7.51 |
| Индекс Язвы | 2.26% | 4.91% |
| Дневная вол-ть | 12.02% | 21.79% |
| Макс. просадка | -33.03% | -82.05% |
| Текущая просадка | -0.78% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MWMIX и XLK составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MWMIX и XLK
С начала года, MWMIX показывает доходность 14.01%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 23.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWMIX и XLK
MWMIX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MWMIX c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWMIX и XLK
Дивидендная доходность MWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности XLK в 0.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWMIX VanEck Morningstar Wide Moat Fund | 0.67% | 0.77% | 1.15% | 1.13% | 1.55% | 1.57% | 2.01% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок MWMIX и XLK
Максимальная просадка MWMIX за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWMIX и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MWMIX и XLK
Текущая волатильность для VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX) составляет 2.65%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что MWMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.