PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWESX с SMTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MWESX с SMTRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MWESX (MetWest ESG Securitized Fund) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. MWESX charges 0.49%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.

Доходность

Сравнение доходности MWESX и SMTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MetWest ESG Securitized Fund (MWESX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MWESX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.11%
1 год
5.88%
3 года*
7.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMTRX

1 день
-0.21%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MWESX и SMTRX

2026 (YTD)
MWESX
MetWest ESG Securitized Fund		0.26%
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		-0.10%

Correlation

The correlation between MWESX and SMTRX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.95

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MetWest ESG Securitized Fund

ALPS/Smith Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с MWESX:
MWESX с PONAXMWESX с MWLDXMWESX с MWSTXMWESX с MWIGXMWESX с MWUSXMWESX с MWHYXMWESX с MWCIX
Часто сравнивают с SMTRX:
SMTRX с SMRSXSMTRX с JCRAXSMTRX с SMCVXSMTRX с ALIBXSMTRX с AVPEXSMTRX с LPEFXSMTRX с AMFIX

Доходность на риск

MWESX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWESX
Ранг доходности на риск MWESX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWESX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWESX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWESX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWESX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWESX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SMTRX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWESX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MetWest ESG Securitized Fund (MWESX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWESXSMTRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWESX vs. SMTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWESXSMTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-2.96

+3.15

Просадки

Сравнение просадок MWESX и SMTRX

Максимальная просадка MWESX за все время составила -19.57%, что больше максимальной просадки SMTRX в -0.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWESX и SMTRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MWESXSMTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.57%

-0.21%

-19.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-0.21%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-0.08%

-6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MWESX и SMTRX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MWESXSMTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.91%

2.47%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.81%

2.47%

+4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.81%

2.47%

+4.34%

Сравнение комиссий MWESX и SMTRX

MWESX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SMTRX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWESX и SMTRX

Дивидендная доходность MWESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности SMTRX в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021
MWESX
MetWest ESG Securitized Fund		4.58%4.55%7.39%3.63%2.07%0.15%
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, MWESX and SMTRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MWESX и SMTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор