PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWESX с MWTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MWESX с MWTIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MWESX (MetWest ESG Securitized Fund) and MWTIX (Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I) are both mutual funds - MWESX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Metropolitan West Funds, while MWTIX is a Total Bond Market fund managed by Metropolitan West Funds. Over the past 3 years, MWESX returned 7.37%/yr vs 3.94%/yr for MWTIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MWESX charges 0.49%/yr vs 0.45%/yr for MWTIX.

Доходность

Сравнение доходности MWESX и MWTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MetWest ESG Securitized Fund (MWESX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MWESX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у MWTIX с доходностью 0.24%.

MWESX

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.99%
1 год
6.62%
3 года*
7.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

MWTIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.39%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.16%
1 год
5.62%
3 года*
3.94%
5 лет*
-0.37%
10 лет*
1.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MWESX и MWTIX

2026 (YTD)20252024202320222021
MWESX
MetWest ESG Securitized Fund		0.82%8.16%8.45%5.41%-14.50%-0.35%
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		0.24%7.51%0.77%6.02%-15.49%-0.09%

Correlation

The correlation between MWESX and MWTIX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.96

The correlation between MWESX and MWTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MetWest ESG Securitized Fund

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I

Часто сравнивают с MWESX:
MWESX с PONAXMWESX с MWLDXMWESX с MWSTXMWESX с MWUSXMWESX с MWIGXMWESX с MWHYXMWESX с MWCIX
Часто сравнивают с MWTIX:
MWTIX с VBTIXMWTIX с BNDMWTIX с BAGIXMWTIX с TFAZXMWTIX с DODIXMWTIX с PDBAXMWTIX с STRGX

Доходность на риск

MWESX vs. MWTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWESX
Ранг доходности на риск MWESX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWESX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWESX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWESX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWESX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWESX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
MWTIX
Ранг доходности на риск MWTIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWTIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWTIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWTIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWTIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWTIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWESX c MWTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MetWest ESG Securitized Fund (MWESX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWESXMWTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.29

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
1.94

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

1.69

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.30

5.11

+2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWESX vs. MWTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWESX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MWTIX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWESX и MWTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWESXMWTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.29

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.06

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.92

-0.73

Просадки

Сравнение просадок MWESX и MWTIX

Максимальная просадка MWESX за все время составила -19.57%, примерно равная максимальной просадке MWTIX в -20.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWESX и MWTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MWESXMWTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.57%

-20.58%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-3.34%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.40%

-7.09%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-3.98%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-2.77%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

1.10%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MWESX и MWTIX

Текущая волатильность для MetWest ESG Securitized Fund (MWESX) составляет 1.46%, в то время как у Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что MWESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MWTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MWESXMWTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

1.54%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

3.20%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.91%

4.40%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.82%

6.64%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.82%

5.33%

+1.49%

Сравнение комиссий MWESX и MWTIX

MWESX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии MWTIX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWESX и MWTIX

Дивидендная доходность MWESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности MWTIX в 4.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWESX
MetWest ESG Securitized Fund		4.58%4.55%7.39%3.63%2.07%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		4.06%3.89%4.38%4.11%2.08%1.12%6.48%3.61%2.91%2.14%3.35%2.94%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, MWESX and MWTIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MWTIX has higher volatility (1.54%) compared to MWESX (1.46%). In terms of maximum drawdown, MWESX dropped -19.57% vs MWTIX's -20.58%.

MWESX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MWESX и MWTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор