Сравнение MWEQ.L с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и SPDR Gold Shares (GLD).
MWEQ.L и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWEQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World Equal Weighted Net Total Return USD Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MWEQ.L и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWEQ.L и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MWEQ.L Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc | 1.49% | 21.96% | 0.07% |
GLD SPDR Gold Shares | 8.35% | 63.68% | 5.08% |
Доходность по периодам
С начала года, MWEQ.L показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 8.35%.
MWEQ.L
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -8.27%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 21.03%
- 1 год
- 49.02%
- 3 года*
- 32.51%
- 5 лет*
- 21.53%
- 10 лет*
- 13.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWEQ.L и GLD
MWEQ.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
MWEQ.L vs. GLD — Ранг доходности на риск
MWEQ.L
GLD
Сравнение MWEQ.L c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWEQ.L | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.77 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.19 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.57 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | 9.28 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWEQ.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.77 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.62 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между MWEQ.L и GLD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWEQ.L и GLD
Ни MWEQ.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MWEQ.L и GLD
Максимальная просадка MWEQ.L за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWEQ.L и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWEQ.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -45.56% | +32.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.50% | -19.21% | +8.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -13.41% | +8.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -16.17% | +14.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 5.32% | -2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWEQ.L и GLD
Текущая волатильность для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) составляет 5.81%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что MWEQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWEQ.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 10.54% | -4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 24.43% | -14.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 27.89% | -13.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 17.76% | -3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.08% | 15.89% | -1.81% |