PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWEQ.L с VWCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWEQ.L с VWCE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE).

MWEQ.L и VWCE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWEQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World Equal Weighted Net Total Return USD Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. VWCE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MWEQ.L и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWEQ.L и VWCE.DE

2026 (YTD)20252024
MWEQ.L
Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc		0.83%21.96%0.07%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		-2.25%23.23%3.25%
Разные валюты инструментов

MWEQ.L торгуется в USD, в то время как VWCE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWCE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MWEQ.L показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у VWCE.DE с доходностью -1.65%.

MWEQ.L

1 день
-0.65%
1 месяц
-1.43%
С начала года
0.83%
6 месяцев
3.74%
1 год
19.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VWCE.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
1.66%
1 год
21.66%
3 года*
17.32%
5 лет*
9.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с MWEQ.L:
MWEQ.L с VTMWEQ.L с MXWO.LMWEQ.L с VWRA.LMWEQ.L с IEMA.LMWEQ.L с SPED.LMWEQ.L с SPYMWEQ.L с JPGL.DE
Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с ACWI.LVWCE.DE с SXR8.DE

Сравнение комиссий MWEQ.L и VWCE.DE

MWEQ.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VWCE.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
MWEQ.L
Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc

Доходность на риск

MWEQ.L vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWEQ.L
Ранг доходности на риск MWEQ.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWEQ.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWEQ.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWEQ.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWEQ.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWEQ.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWEQ.L c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWEQ.LVWCE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.86

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

2.84

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

12.46

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWEQ.L vs. VWCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWEQ.L на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWCE.DE равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWEQ.L и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWEQ.LVWCE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.32

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.67

+0.32

Корреляция

Корреляция между MWEQ.L и VWCE.DE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWEQ.L и VWCE.DE

Ни MWEQ.L, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MWEQ.L и VWCE.DE

Максимальная просадка MWEQ.L за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки VWCE.DE в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWEQ.L и VWCE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

MWEQ.LVWCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.95%

-33.43%

+20.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-8.90%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-4.06%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-4.80%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.65%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MWEQ.L и VWCE.DE

Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что MWEQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWEQ.LVWCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

4.98%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

9.09%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

16.37%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

15.27%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.08%

17.40%

-3.32%