PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWEQ.L с VT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWEQ.L с VT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

MWEQ.L и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWEQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World Equal Weighted Net Total Return USD Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MWEQ.L и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWEQ.L и VT

2026 (YTD)20252024
MWEQ.L
Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc		1.49%21.96%0.07%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		-0.74%22.43%3.30%

Доходность по периодам

С начала года, MWEQ.L показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -0.74%.

MWEQ.L

1 день
3.02%
1 месяц
-3.82%
С начала года
1.49%
6 месяцев
4.34%
1 год
19.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VT

1 день
0.99%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.90%
1 год
22.33%
3 года*
17.24%
5 лет*
9.43%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с MWEQ.L:
MWEQ.L с MXWO.LMWEQ.L с VWRA.LMWEQ.L с IEMA.LMWEQ.L с SPED.LMWEQ.L с VWCE.DEMWEQ.L с SPYMWEQ.L с JPGL.DE
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с ACWIVT с SPYVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Сравнение комиссий MWEQ.L и VT

MWEQ.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MWEQ.L
Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc
VT
Vanguard Total World Stock ETF

Доходность на риск

MWEQ.L vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWEQ.L
Ранг доходности на риск MWEQ.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWEQ.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWEQ.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWEQ.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWEQ.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWEQ.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWEQ.L c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWEQ.LVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.90

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

1.92

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.51

8.83

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWEQ.L vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWEQ.L на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWEQ.L и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWEQ.LVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.30

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.40

+0.63

Корреляция

Корреляция между MWEQ.L и VT составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWEQ.L и VT

MWEQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWEQ.L
Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.80%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок MWEQ.L и VT

Максимальная просадка MWEQ.L за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWEQ.L и VT.

Загрузка...

Показатели просадок

MWEQ.LVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.95%

-50.27%

+37.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-11.84%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-5.97%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-7.08%

+5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.57%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MWEQ.L и VT

Текущая волатильность для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) составляет 5.81%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что MWEQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWEQ.LVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

6.18%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

10.00%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

17.26%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

15.98%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.08%

17.20%

-3.12%