PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MWEQ.L с IEMA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MWEQ.L и IEMA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWEQ.L и IEMA.L


2026 (YTD)20252024
MWEQ.L
Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc
1.49%21.96%0.07%
IEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)
4.92%34.41%-0.17%

Доходность по периодам

С начала года, MWEQ.L показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у IEMA.L с доходностью 4.92%.


MWEQ.L

1 день
3.02%
1 месяц
-3.82%
С начала года
1.49%
6 месяцев
4.34%
1 год
19.73%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IEMA.L

1 день
4.28%
1 месяц
-5.77%
С начала года
4.92%
6 месяцев
9.12%
1 год
35.15%
3 года*
16.85%
5 лет*
4.37%
10 лет*
8.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий MWEQ.L и IEMA.L

MWEQ.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IEMA.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

MWEQ.L vs. IEMA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MWEQ.L
Ранг доходности на риск MWEQ.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWEQ.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWEQ.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWEQ.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWEQ.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWEQ.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина

IEMA.L
Ранг доходности на риск IEMA.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMA.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMA.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMA.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMA.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMA.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWEQ.L c IEMA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MWEQ.LIEMA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.83

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.40

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

2.77

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.51

10.15

-1.64

MWEQ.L vs. IEMA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWEQ.L на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEMA.L равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWEQ.L и IEMA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MWEQ.LIEMA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.83

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.24

+0.79

Корреляция

Корреляция между MWEQ.L и IEMA.L составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MWEQ.L и IEMA.L

Ни MWEQ.L, ни IEMA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MWEQ.L и IEMA.L

Максимальная просадка MWEQ.L за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки IEMA.L в -39.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWEQ.L и IEMA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


MWEQ.LIEMA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.95%

-39.66%

+26.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-12.76%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-8.93%

+3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-15.43%

+13.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

3.49%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MWEQ.L и IEMA.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) составляет 5.81%, в то время как у iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что MWEQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MWEQ.LIEMA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

8.70%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

14.19%

-4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

19.13%

-4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

18.17%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.08%

19.33%

-5.25%