Сравнение MWEQ.L с VWRA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L).
MWEQ.L и VWRA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWEQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World Equal Weighted Net Total Return USD Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. VWRA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MWEQ.L и VWRA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWEQ.L и VWRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MWEQ.L Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc | 1.49% | 21.96% | 0.07% |
VWRA.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating | -1.45% | 22.45% | 3.81% |
Доходность по периодам
С начала года, MWEQ.L показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у VWRA.L с доходностью -1.45%.
MWEQ.L
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWRA.L
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 21.96%
- 3 года*
- 17.54%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWEQ.L и VWRA.L
MWEQ.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VWRA.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MWEQ.L vs. VWRA.L — Ранг доходности на риск
MWEQ.L
VWRA.L
Сравнение MWEQ.L c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWEQ.L | VWRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.43 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.98 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.45 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | 9.77 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWEQ.L | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.43 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.68 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между MWEQ.L и VWRA.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWEQ.L и VWRA.L
Ни MWEQ.L, ни VWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MWEQ.L и VWRA.L
Максимальная просадка MWEQ.L за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки VWRA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWEQ.L и VWRA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWEQ.L | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -33.62% | +20.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.50% | -11.49% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -5.56% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -5.50% | +3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.21% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWEQ.L и VWRA.L
Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) имеют волатильность 5.81% и 5.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWEQ.L | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 5.65% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 9.15% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 15.38% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 15.27% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.08% | 17.32% | -3.24% |