PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MWEQ.L с VWRA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MWEQ.L и VWRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWEQ.L и VWRA.L


Доходность по периодам

С начала года, MWEQ.L показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у VWRA.L с доходностью -1.45%.


MWEQ.L

1 день
3.02%
1 месяц
-3.82%
С начала года
1.49%
6 месяцев
4.34%
1 год
19.73%
3 года*
5 лет*
10 лет*

VWRA.L

1 день
2.86%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
2.03%
1 год
21.96%
3 года*
17.54%
5 лет*
9.70%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

Сравнение комиссий MWEQ.L и VWRA.L

MWEQ.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VWRA.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

MWEQ.L vs. VWRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MWEQ.L
Ранг доходности на риск MWEQ.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWEQ.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWEQ.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWEQ.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWEQ.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWEQ.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина

VWRA.L
Ранг доходности на риск VWRA.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRA.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRA.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRA.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRA.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRA.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWEQ.L c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MWEQ.LVWRA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.98

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

2.45

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.51

9.77

-1.26

MWEQ.L vs. VWRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWEQ.L на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRA.L равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWEQ.L и VWRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MWEQ.LVWRA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.43

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.68

+0.35

Корреляция

Корреляция между MWEQ.L и VWRA.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MWEQ.L и VWRA.L

Ни MWEQ.L, ни VWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MWEQ.L и VWRA.L

Максимальная просадка MWEQ.L за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки VWRA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWEQ.L и VWRA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


MWEQ.LVWRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.95%

-33.62%

+20.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-11.49%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-5.56%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-5.50%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.21%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MWEQ.L и VWRA.L

Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) имеют волатильность 5.81% и 5.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MWEQ.LVWRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

5.65%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

9.15%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

15.38%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

15.27%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.08%

17.32%

-3.24%