PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWEBX с MEIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWEBX с MEIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Equity Fund (MWEBX) и MFS Value Fund (MEIAX).

MWEBX управляется MFS. Фонд был запущен 28 дек. 1986 г.. MEIAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности MWEBX и MEIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Equity Fund (MWEBX) и MFS Value Fund (MEIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWEBX и MEIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWEBX
MFS Global Equity Fund		-8.34%12.70%22.16%13.48%-18.53%16.15%13.03%29.23%-10.51%22.63%
MEIAX
MFS Value Fund		1.01%12.97%11.60%7.92%-6.25%25.11%3.71%29.73%-10.11%16.97%

Доходность по периодам

С начала года, MWEBX показывает доходность -8.34%, что значительно ниже, чем у MEIAX с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции MWEBX уступали акциям MEIAX по среднегодовой доходности: 8.55% против 9.65% соответственно.

MWEBX

1 день
2.59%
1 месяц
-7.33%
С начала года
-8.34%
6 месяцев
-5.94%
1 год
2.14%
3 года*
10.21%
5 лет*
5.33%
10 лет*
8.55%

MEIAX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.04%
С начала года
1.01%
6 месяцев
3.48%
1 год
10.10%
3 года*
11.75%
5 лет*
8.09%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Equity Fund

MFS Value Fund

Часто сравнивают с MWEBX:
MWEBX с ARTKXMWEBX с VTSNXMWEBX с ACWVMWEBX с GVALMWEBX с CAEIXMWEBX с GMGEXMWEBX с GQFPX
Часто сравнивают с MEIAX:
MEIAX с MUTHXMEIAX с ATFVMEIAX с AMOMMEIAX с BVEFXMEIAX с PLDRMEIAX с PEOPXMEIAX с VTV

Сравнение комиссий MWEBX и MEIAX

MWEBX берет комиссию в 1.90%, что несколько больше комиссии MEIAX в 0.80%.

MWEBX
MFS Global Equity Fund
MEIAX
MFS Value Fund

Доходность на риск

MWEBX vs. MEIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWEBX
Ранг доходности на риск MWEBX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWEBX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWEBX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWEBX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWEBX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWEBX: 77
Ранг коэф-та Мартина
MEIAX
Ранг доходности на риск MEIAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWEBX c MEIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Equity Fund (MWEBX) и MFS Value Fund (MEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWEBXMEIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.67

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

1.01

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.15

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

0.99

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.52

4.36

-3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWEBX vs. MEIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWEBX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа MEIAX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWEBX и MEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWEBXMEIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.67

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.58

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.58

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.58

-0.06

Корреляция

Корреляция между MWEBX и MEIAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWEBX и MEIAX

Дивидендная доходность MWEBX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.33%, что больше доходности MEIAX в 9.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWEBX
MFS Global Equity Fund		26.33%24.13%28.50%8.83%9.68%5.33%2.09%1.46%5.42%2.16%0.85%1.19%
MEIAX
MFS Value Fund		9.44%9.34%9.10%8.21%7.36%3.10%2.42%2.97%3.36%3.87%2.84%5.73%

Просадки

Сравнение просадок MWEBX и MEIAX

Максимальная просадка MWEBX за все время составила -52.31%, примерно равная максимальной просадке MEIAX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWEBX и MEIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MWEBXMEIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.31%

-52.85%

+0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-11.10%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.70%

-17.72%

-10.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.91%

-36.71%

+2.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.81%

-5.04%

-5.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-6.57%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

2.53%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности MWEBX и MEIAX

MFS Global Equity Fund (MWEBX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с MFS Value Fund (MEIAX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что MWEBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWEBXMEIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

3.64%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

7.85%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

14.83%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

13.91%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

16.55%

+0.57%