PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWEBX с ACWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MWEBX с ACWV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MWEBX (MFS Global Equity Fund) and ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) are both funds - MWEBX is a Global Equities fund managed by MFS, while ACWV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI AC World Minimum Volatility (USD). Over the past 10 years, MWEBX returned 9.14%/yr vs 7.36%/yr for ACWV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MWEBX charges 1.90%/yr vs 0.20%/yr for ACWV.

Доходность

Сравнение доходности MWEBX и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Equity Fund (MWEBX) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MWEBX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у ACWV с доходностью 2.75%. За последние 10 лет акции MWEBX превзошли акции ACWV по среднегодовой доходности: 9.14% против 7.36% соответственно.

MWEBX

1 день
-1.17%
1 месяц
1.50%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
0.95%
1 год
5.28%
3 года*
13.09%
5 лет*
5.50%
10 лет*
9.14%

ACWV

1 день
0.39%
1 месяц
1.03%
С начала года
2.75%
6 месяцев
2.75%
1 год
5.34%
3 года*
10.22%
5 лет*
5.55%
10 лет*
7.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MWEBX и ACWV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWEBX
MFS Global Equity Fund		-0.79%12.70%22.16%13.48%-18.53%16.15%13.03%29.23%-10.51%22.63%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.75%11.04%11.38%8.23%-10.36%13.97%3.04%21.04%-1.42%18.57%

Correlation

The correlation between MWEBX and ACWV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.82

The correlation between MWEBX and ACWV shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.82 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Equity Fund

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с MWEBX:
MWEBX с ARTKXMWEBX с VTSNXMWEBX с GVALMWEBX с CAEIXMWEBX с GMGEXMWEBX с UCEQXMWEBX с GQFPX
Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO

Доходность на риск

MWEBX vs. ACWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWEBX
Ранг доходности на риск MWEBX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWEBX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWEBX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWEBX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWEBX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWEBX: 66
Ранг коэф-та Мартина
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWEBX c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Equity Fund (MWEBX) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWEBXACWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
0.69

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
1.02

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.12

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

0.84

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.57

2.63

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWEBX vs. ACWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWEBX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа ACWV равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWEBX и ACWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWEBXACWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.69

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.55

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.60

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.71

-0.18

Просадки

Сравнение просадок MWEBX и ACWV

Максимальная просадка MWEBX за все время составила -52.31%, что больше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWEBX и ACWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MWEBXACWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.31%

-28.82%

-23.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-6.37%

-7.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.10%

-7.56%

-7.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.70%

-18.14%

-10.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.91%

-28.82%

-5.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.47%

-2.54%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-3.11%

-4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

2.04%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности MWEBX и ACWV

MFS Global Equity Fund (MWEBX) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что MWEBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MWEBXACWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

1.80%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

5.55%

+4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

7.71%

+4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

10.22%

+6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

12.30%

+4.87%

Сравнение комиссий MWEBX и ACWV

MWEBX берет комиссию в 1.90%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWEBX и ACWV

Дивидендная доходность MWEBX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.32%, что больше доходности ACWV в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.03%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
MWEBX
MFS Global Equity Fund		24.32%24.13%28.50%8.83%9.68%5.33%2.09%1.46%5.42%2.16%0.85%1.19%

Часто задаваемые вопросы

MWEBX and ACWV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MWEBX has higher volatility (3.68%) compared to ACWV (1.80%). In terms of maximum drawdown, MWEBX dropped -52.31% vs ACWV's -28.82%.

ACWV currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MWEBX и ACWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор