PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWEBX с ACWV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWEBX с ACWV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Equity Fund (MWEBX) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV).

MWEBX управляется MFS. Фонд был запущен 28 дек. 1986 г.. ACWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC World Minimum Volatility (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MWEBX и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Equity Fund (MWEBX) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWEBX и ACWV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWEBX
MFS Global Equity Fund		-8.34%12.70%22.16%13.48%-18.53%16.15%13.03%29.23%-10.51%22.63%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		0.65%11.04%11.38%8.23%-10.36%13.97%3.04%21.04%-1.42%18.57%

Доходность по периодам

С начала года, MWEBX показывает доходность -8.34%, что значительно ниже, чем у ACWV с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции MWEBX превзошли акции ACWV по среднегодовой доходности: 8.55% против 7.34% соответственно.

MWEBX

1 день
2.59%
1 месяц
-7.33%
С начала года
-8.34%
6 месяцев
-5.94%
1 год
2.14%
3 года*
10.21%
5 лет*
5.33%
10 лет*
8.55%

ACWV

1 день
0.01%
1 месяц
-3.76%
С начала года
0.65%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.88%
3 года*
9.78%
5 лет*
6.10%
10 лет*
7.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Equity Fund

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с MWEBX:
MWEBX с ARTKXMWEBX с VTSNXMWEBX с GVALMWEBX с CAEIXMWEBX с GMGEXMWEBX с GQFPXMWEBX с UCEQX
Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с MVOL.LACWV с VTACWV с EFAVACWV с VOOACWV с VXUSACWV с XMW.TO

Сравнение комиссий MWEBX и ACWV

MWEBX берет комиссию в 1.90%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%.

MWEBX
MFS Global Equity Fund
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Доходность на риск

MWEBX vs. ACWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWEBX
Ранг доходности на риск MWEBX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWEBX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWEBX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWEBX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWEBX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWEBX: 77
Ранг коэф-та Мартина
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWEBX c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Equity Fund (MWEBX) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWEBXACWVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.46

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

0.69

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.10

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

0.64

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.52

2.77

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWEBX vs. ACWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWEBX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа ACWV равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWEBX и ACWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWEBXACWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.46

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.60

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.60

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.70

-0.19

Корреляция

Корреляция между MWEBX и ACWV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWEBX и ACWV

Дивидендная доходность MWEBX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.33%, что больше доходности ACWV в 2.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWEBX
MFS Global Equity Fund		26.33%24.13%28.50%8.83%9.68%5.33%2.09%1.46%5.42%2.16%0.85%1.19%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.07%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%

Просадки

Сравнение просадок MWEBX и ACWV

Максимальная просадка MWEBX за все время составила -52.31%, что больше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWEBX и ACWV.

Загрузка...

Показатели просадок

MWEBXACWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.31%

-28.82%

-23.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-7.56%

-5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.70%

-18.14%

-10.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.91%

-28.82%

-5.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.81%

-4.54%

-6.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-3.11%

-4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

1.76%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности MWEBX и ACWV

MFS Global Equity Fund (MWEBX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что MWEBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWEBXACWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

3.16%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

5.53%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

10.74%

+4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

10.24%

+6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

12.31%

+4.81%