PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWEBX с GVAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWEBX с GVAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Equity Fund (MWEBX) и Cambria Global Value ETF (GVAL).

MWEBX управляется MFS. Фонд был запущен 28 дек. 1986 г.. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности MWEBX и GVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Equity Fund (MWEBX) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWEBX и GVAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWEBX
MFS Global Equity Fund		-8.34%12.70%22.16%13.48%-18.53%16.15%13.03%29.23%-10.51%22.63%
GVAL
Cambria Global Value ETF		6.95%55.87%2.59%13.30%-7.98%10.70%-8.51%17.24%-14.30%29.50%

Доходность по периодам

С начала года, MWEBX показывает доходность -8.34%, что значительно ниже, чем у GVAL с доходностью 6.95%. За последние 10 лет акции MWEBX уступали акциям GVAL по среднегодовой доходности: 8.55% против 10.04% соответственно.

MWEBX

1 день
2.59%
1 месяц
-7.33%
С начала года
-8.34%
6 месяцев
-5.94%
1 год
2.14%
3 года*
10.21%
5 лет*
5.33%
10 лет*
8.55%

GVAL

1 день
1.18%
1 месяц
-2.90%
С начала года
6.95%
6 месяцев
15.22%
1 год
39.26%
3 года*
23.80%
5 лет*
13.53%
10 лет*
10.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Equity Fund

Cambria Global Value ETF

Часто сравнивают с MWEBX:
MWEBX с ARTKXMWEBX с VTSNXMWEBX с ACWVMWEBX с CAEIXMWEBX с GMGEXMWEBX с GQFPXMWEBX с CSUAX
Часто сравнивают с GVAL:
GVAL с EYLDGVAL с SPMOGVAL с AUSFGVAL с DFIVGVAL с VWOGVAL с VOOGVAL с VUG

Сравнение комиссий MWEBX и GVAL

MWEBX берет комиссию в 1.90%, что несколько больше комиссии GVAL в 0.66%.

MWEBX
MFS Global Equity Fund
GVAL
Cambria Global Value ETF

Доходность на риск

MWEBX vs. GVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWEBX
Ранг доходности на риск MWEBX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWEBX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWEBX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWEBX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWEBX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWEBX: 77
Ранг коэф-та Мартина
GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWEBX c GVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Equity Fund (MWEBX) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWEBXGVALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

2.28

-2.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

2.93

-2.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.47

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

3.52

-3.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.52

13.29

-12.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWEBX vs. GVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWEBX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа GVAL равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWEBX и GVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWEBXGVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

2.28

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.74

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.52

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.32

+0.19

Корреляция

Корреляция между MWEBX и GVAL составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWEBX и GVAL

Дивидендная доходность MWEBX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.33%, что больше доходности GVAL в 3.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWEBX
MFS Global Equity Fund		26.33%24.13%28.50%8.83%9.68%5.33%2.09%1.46%5.42%2.16%0.85%1.19%
GVAL
Cambria Global Value ETF		3.02%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%

Просадки

Сравнение просадок MWEBX и GVAL

Максимальная просадка MWEBX за все время составила -52.31%, что больше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWEBX и GVAL.

Загрузка...

Показатели просадок

MWEBXGVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.31%

-46.82%

-5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-11.50%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.70%

-30.83%

+2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.91%

-46.82%

+12.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.81%

-6.46%

-4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-14.04%

+6.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.05%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности MWEBX и GVAL

Текущая волатильность для MFS Global Equity Fund (MWEBX) составляет 5.40%, в то время как у Cambria Global Value ETF (GVAL) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что MWEBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWEBXGVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

7.38%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

11.38%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

17.34%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

18.32%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

19.18%

-2.06%