- ISIN
- US5529866064
- CUSIP
- 552986606
- Эмитент
- MFS
- Дата выпуска
- 28 дек. 1986 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MWEBX
MFS Global Equity Fund (MWEBX) прибавил 0.4% с начала года. Текущая цена акции MWEBX — $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MWEBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,333.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFS Global Equity Fund (MWEBX) показал доход в 0.38% с начала года и 7.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MWEBX составила 9.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
MFS Global Equity Fund
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 3.34%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 9.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MWEBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 дек. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1987 г. с доходностью +18.8%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -18.0%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MWEBX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 30 янв. 1987 г. с доходностью +18.8%, в то время как худший день был 20 окт. 1987 г. с доходностью -16.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.97% | -0.61% | -8.66% | 7.02% | 2.36% | -0.03% | 0.38% | ||||||
| 2025 | 6.30% | -0.67% | -4.21% | -0.18% | 4.25% | 2.47% | -1.13% | 2.36% | 0.12% | 0.22% | 1.09% | 1.80% | 12.70% |
| 2024 | 0.12% | 2.13% | 2.78% | -5.20% | 3.82% | -1.24% | 2.71% | 3.35% | 2.06% | -3.44% | 1.57% | 12.54% | 22.16% |
| 2023 | 7.33% | -2.78% | 2.52% | 3.12% | -4.97% | 5.06% | 1.79% | -2.59% | -6.25% | -3.40% | 9.07% | 5.22% | 13.48% |
| 2022 | -5.32% | -3.87% | 1.55% | -7.38% | 0.35% | -8.81% | 7.58% | -6.00% | -9.18% | 8.02% | 9.02% | -3.84% | -18.53% |
| 2021 | -3.23% | 2.93% | 3.97% | 5.70% | 2.44% | -0.74% | 2.45% | 1.00% | -4.57% | 4.11% | -4.32% | 6.10% | 16.15% |
Метрики бенчмарка
MFS Global Equity Fund has an annualized alpha of 2.43%, beta of 0.67, and R2 of 0.59 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 30, 1986.
- This fund participated in 84.94% of S&P 500 Index downside but only 83.09% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 2.43% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.67 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.43%
- Бета
- 0.67
- R²
- 0.59
- Участие в росте
- 83.09%
- Участие в снижении
- 84.94%
Комиссия
Комиссия MWEBX составляет 1.90%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MWEBX имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — в нижних 7% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Global Equity Fund (MWEBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MWEBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.41 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 2.93 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | 13.52 | -11.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Global Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 24.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.25 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $8.25 | $8.25 | $10.76 | $3.64 | $3.83 | $2.84 | $1.01 | $0.64 | $1.86 | $0.87 | $0.29 | $0.38 |
Дивидендный доход | 24.04% | 24.13% | 28.50% | 8.83% | 9.68% | 5.33% | 2.09% | 1.46% | 5.42% | 2.16% | 0.85% | 1.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Global Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.25 | $8.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.76 | $10.76 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.64 | $3.64 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.83 | $3.83 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.84 | $2.84 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS Global Equity Fund показал максимальную просадку в 52.31%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 540 торговых сессий.
Текущая просадка MFS Global Equity Fund составляет 2.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -52.31%март 2009 г. | 1y 2mo | 2y 1mo | 3y 4moдек. 2007 г. - апр. 2011 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -38.55%март 2003 г. | 2y 11mo | 1y 8mo | 4y 7moапр. 2000 г. - нояб. 2004 г. |
Обвал COVID2020 | -33.91%март 2020 г. | 2mo 2d | 6mo 23d | 8mo 25dянв. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -28.70%окт. 2022 г. | 9mo 10d | 1y 11mo | 2y 8moянв. 2022 г. - сент. 2024 г. |
Black Monday1987 | -24.48%окт. 1987 г. | 20d | 1y 10mo | 1y 11moокт. 1987 г. - сент. 1989 г. |
Показатели просадок
| MWEBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.31% | -56.78% | +4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -9.10% | -4.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.10% | -18.90% | +3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.70% | -25.43% | -3.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.91% | -33.92% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -0.74% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -10.72% | +2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 1.97% | +1.87% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MWEBX
Добавьте MFS Global Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MWEBX