- ISIN
- US5529866064
- CUSIP
- 552986606
- Эмитент
- MFS
- Дата выпуска
- 28 дек. 1986 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MWEBX
MFS Global Equity Fund (MWEBX) прибавил 7.0% с начала года. Текущая цена акции MWEBX — $37. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MWEBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,384.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
MFS Global Equity Fund (MWEBX) показал доход в 6.96% с начала года и 12.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MWEBX составила 9.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
MFS Global Equity Fund
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 4.97%
- 6 месяцев
- 5.94%
- С начала года
- 6.96%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 15.01%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 9.71%
- Всё время*
- 8.56%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MWEBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 дек. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1987 г. с доходностью +18.8%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -18.0%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MWEBX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 30 янв. 1987 г. с доходностью +18.8%, в то время как худший день был 20 окт. 1987 г. с доходностью -16.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.97% | -0.61% | -8.66% | 7.02% | 2.36% | -0.90% | 4.85% | 2.52% | 6.96% | ||||
| 2025 | 6.30% | -0.67% | -4.21% | -0.18% | 4.25% | 2.47% | -1.13% | 2.36% | 0.12% | 0.22% | 1.09% | 1.80% | 12.70% |
| 2024 | 0.12% | 2.13% | 2.78% | -5.20% | 3.82% | -1.24% | 2.71% | 3.35% | 2.06% | -3.44% | 1.57% | 12.54% | 22.16% |
| 2023 | 7.33% | -2.78% | 2.52% | 3.12% | -4.97% | 5.06% | 1.79% | -2.59% | -6.25% | -3.40% | 9.07% | 5.22% | 13.48% |
| 2022 | -5.32% | -3.87% | 1.55% | -7.38% | 0.35% | -8.81% | 7.58% | -6.00% | -9.18% | 8.02% | 9.02% | -3.84% | -18.53% |
| 2021 | -3.23% | 2.93% | 3.97% | 5.70% | 2.44% | -0.74% | 2.45% | 1.00% | -4.57% | 4.11% | -4.32% | 6.10% | 16.15% |
Метрики бенчмарка
MFS Global Equity Fund has an annualized alpha of 2.56%, beta of 0.67, and R2 of 0.59 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 29, 1986.
- This fund participated in 84.17% of S&P 500 Index downside but only 83.09% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 2.56% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.67 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.56%
- Бета
- 0.67
- R²
- 0.59
- Участие в росте
- 83.09%
- Участие в снижении
- 84.17%
Комиссия
Комиссия MWEBX составляет 1.90%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MWEBX имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 21% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Global Equity Fund (MWEBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MWEBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 2.50 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 10.58 | -7.36 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Global Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 22.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.25 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $8.25 | $8.25 | $10.76 | $3.64 | $3.83 | $2.84 | $1.01 | $0.64 | $1.86 | $0.87 | $0.29 | $0.38 |
Дивидендный доход | 22.56% | 24.13% | 28.50% | 8.83% | 9.68% | 5.33% | 2.09% | 1.46% | 5.42% | 2.16% | 0.85% | 1.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Global Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.25 | $8.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.76 | $10.76 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.64 | $3.64 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.83 | $3.83 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.84 | $2.84 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS Global Equity Fund показал максимальную просадку в 52.31%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 540 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-52.31%март 2009 г. | 1y 2mo | 2y 1mo | 3y 4moдек. 2007 г. - апр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-38.55%март 2003 г. | 2y 11mo | 1y 8mo | 4y 7moапр. 2000 г. - нояб. 2004 г. | — |
-33.91%март 2020 г. | 2mo 2d | 6mo 23d | 8mo 25dянв. 2020 г. - окт. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-28.70%окт. 2022 г. | 9mo 10d | 1y 11mo | 2y 8moянв. 2022 г. - сент. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-24.48%окт. 1987 г. | 20d | 1y 10mo | 1y 11moокт. 1987 г. - сент. 1989 г. | Black Monday1987 |
Показатели просадок
| MWEBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.31% | -56.78% | +4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -9.10% | -4.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.10% | -18.90% | +3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.70% | -25.43% | -3.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.91% | -33.92% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.87% | -10.69% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 2.14% | +1.80% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MWEBX
Добавьте MFS Global Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MWEBX