MFS Global Equity Fund (MWEBX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в MFS Global Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

MFS Global Equity Fund (MWEBX) показал доход в -10.65% с начала года и -0.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MWEBX составила 8.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 29 дек. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1987 г. с доходностью +18.8%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -18.0%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении MWEBX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 30 янв. 1987 г. с доходностью +18.8%, в то время как худший день был 20 окт. 1987 г. с доходностью -16.3%.

MFS Global Equity Fund: годовая альфа составляет 2.46%, бета — 0.67, а R² — 0.59 относительно S&P 500 Index с 30.12.1986.

• Этот фонд участвовал в 84.98% снижения S&P 500 Index, но только в 83.58% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Этот фонд показал годовую альфу 2.46% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.67 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия MWEBX составляет 1.90%, что выше среднего уровня по рынку.

MWEBX имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — в нижних 4% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Global Equity Fund (MWEBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность MFS Global Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 27.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.25 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Global Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

MFS Global Equity Fund показал максимальную просадку в 52.31%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 540 торговых сессий.

Текущая просадка MFS Global Equity Fund составляет 13.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.