PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWCIX с MWTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWCIX с MWTIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Unconstrained Bond Fund (MWCIX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX).

MWCIX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. MWTIX управляется Metropolitan West Funds.

Доходность

Сравнение доходности MWCIX и MWTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metropolitan West Unconstrained Bond Fund (MWCIX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWCIX и MWTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWCIX
Metropolitan West Unconstrained Bond Fund		-0.29%7.50%5.40%6.07%-9.39%0.65%4.54%6.49%1.11%3.98%
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		-0.48%7.51%0.77%6.02%-15.49%-1.32%9.00%9.10%0.36%3.43%

Доходность по периодам

С начала года, MWCIX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у MWTIX с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции MWCIX превзошли акции MWTIX по среднегодовой доходности: 2.79% против 1.64% соответственно.

MWCIX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
1.08%
1 год
4.75%
3 года*
5.25%
5 лет*
1.87%
10 лет*
2.79%

MWTIX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.47%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.79%
3 года*
3.48%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
1.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metropolitan West Unconstrained Bond Fund

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I

Часто сравнивают с MWCIX:
MWCIX с PLFRXMWCIX с PIMIXMWCIX с PUTIXMWCIX с APFPXMWCIX с AFLIXMWCIX с GMODXMWCIX с PMOTX
Часто сравнивают с MWTIX:
MWTIX с VBTIXMWTIX с BNDMWTIX с BAGIXMWTIX с DODIXMWTIX с TFAZXMWTIX с STRGXMWTIX с PDBAX

Сравнение комиссий MWCIX и MWTIX

MWCIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии MWTIX в 0.45%.

MWCIX
Metropolitan West Unconstrained Bond Fund
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I

Доходность на риск

MWCIX vs. MWTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWCIX
Ранг доходности на риск MWCIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWCIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWCIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWCIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWCIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWCIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
MWTIX
Ранг доходности на риск MWTIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWTIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWTIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWTIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWTIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWTIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWCIX c MWTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Unconstrained Bond Fund (MWCIX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWCIXMWTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

0.86

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.26

1.24

+2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.15

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

1.57

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.31

4.16

+7.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWCIX vs. MWTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWCIX на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа MWTIX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWCIX и MWTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWCIXMWTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

0.86

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

-0.05

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.31

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.92

+0.53

Корреляция

Корреляция между MWCIX и MWTIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWCIX и MWTIX

Дивидендная доходность MWCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности MWTIX в 3.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWCIX
Metropolitan West Unconstrained Bond Fund		4.76%5.26%5.93%4.87%3.50%3.39%3.46%3.89%3.77%2.81%3.22%2.15%
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		3.64%3.89%4.38%4.11%2.08%1.12%6.48%3.61%2.91%2.14%3.35%2.94%

Просадки

Сравнение просадок MWCIX и MWTIX

Максимальная просадка MWCIX за все время составила -13.00%, что меньше максимальной просадки MWTIX в -20.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWCIX и MWTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MWCIXMWTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.00%

-20.58%

+7.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.73%

-3.05%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.00%

-20.51%

+7.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.00%

-20.58%

+7.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-4.67%

+3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-2.76%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

1.15%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности MWCIX и MWTIX

Текущая волатильность для Metropolitan West Unconstrained Bond Fund (MWCIX) составляет 0.88%, в то время как у Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) волатильность равна 1.80%. Это указывает на то, что MWCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MWTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWCIXMWTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

1.80%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

2.91%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64%

4.89%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.59%

6.61%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.13%

5.30%

-2.17%