PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MVV с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MVV и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVV и XTJL


2026 (YTD)20252024202320222021
MVV
ProShares Ultra Midcap 400
4.75%3.48%17.75%22.51%-31.96%8.36%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July
-0.71%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, MVV показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у XTJL с доходностью -0.71%.


MVV

1 день
1.73%
1 месяц
-11.15%
С начала года
4.75%
6 месяцев
5.31%
1 год
24.57%
3 года*
14.18%
5 лет*
3.91%
10 лет*
12.30%

XTJL

1 день
0.66%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
1.81%
1 год
16.00%
3 года*
14.59%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Midcap 400

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Сравнение комиссий MVV и XTJL

MVV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.


Доходность на риск

MVV vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MVV
Ранг доходности на риск MVV: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVV: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVV: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVV: 3838
Ранг коэф-та Мартина

XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVV c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MVVXTJLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.88

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.41

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.18

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.72

7.45

-3.73

MVV vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVV на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVV и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MVVXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.88

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.57

-0.34

Корреляция

Корреляция между MVV и XTJL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MVV и XTJL

Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVV
ProShares Ultra Midcap 400
0.81%0.77%0.39%0.77%0.93%0.16%0.29%0.62%0.62%0.21%0.43%0.17%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MVV и XTJL

Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и XTJL.


Загрузка...

Показатели просадок


MVVXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.54%

-23.24%

-62.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.85%

-13.81%

-13.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.34%

-2.12%

-9.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.70%

-4.18%

-16.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

2.19%

+4.78%

Волатильность

Сравнение волатильности MVV и XTJL

ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что MVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MVVXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.99%

4.50%

+8.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.02%

6.30%

+17.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.30%

18.18%

+25.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.66%

15.46%

+24.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.32%

15.46%

+26.86%