Сравнение MVV с XTJL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL).
MVV и XTJL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. XTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MVV и XTJL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVV и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 4.75% | 3.48% | 17.75% | 22.51% | -31.96% | 8.36% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | -0.71% | 15.42% | 14.43% | 25.72% | -15.66% | 7.28% |
Доходность по периодам
С начала года, MVV показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у XTJL с доходностью -0.71%.
MVV
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -11.15%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 12.30%
XTJL
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVV и XTJL
MVV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.
Доходность на риск
MVV vs. XTJL — Ранг доходности на риск
MVV
XTJL
Сравнение MVV c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVV | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.88 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.41 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.28 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.18 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 7.45 | -3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVV | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.88 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.57 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между MVV и XTJL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVV и XTJL
Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 0.81% | 0.77% | 0.39% | 0.77% | 0.93% | 0.16% | 0.29% | 0.62% | 0.62% | 0.21% | 0.43% | 0.17% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MVV и XTJL
Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и XTJL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVV | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.54% | -23.24% | -62.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.85% | -13.81% | -13.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.34% | -2.12% | -9.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.70% | -4.18% | -16.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.97% | 2.19% | +4.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVV и XTJL
ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что MVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVV | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 4.50% | +8.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.02% | 6.30% | +17.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.30% | 18.18% | +25.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.66% | 15.46% | +24.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.32% | 15.46% | +26.86% |