PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MVV с TSLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MVV и TSLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVV и TSLG


2026 (YTD)20252024
MVV
ProShares Ultra Midcap 400
4.75%3.48%-9.64%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF
-32.40%-26.70%-16.81%

Доходность по периодам

С начала года, MVV показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -32.40%.


MVV

1 день
1.73%
1 месяц
-11.15%
С начала года
4.75%
6 месяцев
5.31%
1 год
24.57%
3 года*
14.18%
5 лет*
3.91%
10 лет*
12.30%

TSLG

1 день
5.35%
1 месяц
-12.62%
С начала года
-32.40%
6 месяцев
-40.60%
1 год
32.56%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Midcap 400

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Сравнение комиссий MVV и TSLG

MVV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.


Доходность на риск

MVV vs. TSLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MVV
Ранг доходности на риск MVV: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVV: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVV: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVV: 3838
Ранг коэф-та Мартина

TSLG
Ранг доходности на риск TSLG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVV c TSLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MVVTSLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.30

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

0.83

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.72

1.76

+1.96

MVV vs. TSLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVV на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа TSLG равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVV и TSLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MVVTSLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.30

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

-0.42

+0.66

Корреляция

Корреляция между MVV и TSLG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MVV и TSLG

Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности TSLG в 9.69%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVV
ProShares Ultra Midcap 400
0.81%0.77%0.39%0.77%0.93%0.16%0.29%0.62%0.62%0.21%0.43%0.17%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF
9.69%6.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MVV и TSLG

Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, примерно равная максимальной просадке TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и TSLG.


Загрузка...

Показатели просадок


MVVTSLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.54%

-82.86%

-2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.85%

-50.92%

+24.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.34%

-65.85%

+54.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.70%

-58.06%

+37.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

23.98%

-17.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MVV и TSLG

Текущая волатильность для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) составляет 12.99%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) волатильность равна 22.51%. Это указывает на то, что MVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MVVTSLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.99%

22.51%

-9.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.02%

59.61%

-35.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.30%

110.65%

-67.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.66%

118.91%

-79.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.32%

118.91%

-76.59%