Сравнение MVV с TSLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG).
MVV и TSLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. TSLG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MVV и TSLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVV и TSLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 4.75% | 3.48% | -9.64% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | -32.40% | -26.70% | -16.81% |
Доходность по периодам
С начала года, MVV показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -32.40%.
MVV
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -11.15%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 12.30%
TSLG
- 1 день
- 5.35%
- 1 месяц
- -12.62%
- С начала года
- -32.40%
- 6 месяцев
- -40.60%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVV и TSLG
MVV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.
Доходность на риск
MVV vs. TSLG — Ранг доходности на риск
MVV
TSLG
Сравнение MVV c TSLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVV | TSLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.30 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.15 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.83 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 1.76 | +1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVV | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.30 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.42 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между MVV и TSLG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVV и TSLG
Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности TSLG в 9.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 0.81% | 0.77% | 0.39% | 0.77% | 0.93% | 0.16% | 0.29% | 0.62% | 0.62% | 0.21% | 0.43% | 0.17% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 9.69% | 6.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MVV и TSLG
Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, примерно равная максимальной просадке TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и TSLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVV | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.54% | -82.86% | -2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.85% | -50.92% | +24.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.34% | -65.85% | +54.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.70% | -58.06% | +37.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.97% | 23.98% | -17.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVV и TSLG
Текущая волатильность для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) составляет 12.99%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) волатильность равна 22.51%. Это указывает на то, что MVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVV | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 22.51% | -9.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.02% | 59.61% | -35.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.30% | 110.65% | -67.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.66% | 118.91% | -79.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.32% | 118.91% | -76.59% |