Сравнение MVV с GGLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).
MVV и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MVV и GGLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVV и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 4.75% | 3.48% | 17.75% | 22.51% | -3.06% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -13.29% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Доходность по периодам
С начала года, MVV показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью -13.29%.
MVV
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -11.15%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 12.30%
GGLL
- 1 день
- 6.92%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -13.29%
- 6 месяцев
- 35.38%
- 1 год
- 197.12%
- 3 года*
- 61.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVV и GGLL
MVV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.
Доходность на риск
MVV vs. GGLL — Ранг доходности на риск
MVV
GGLL
Сравнение MVV c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVV | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 3.24 | -2.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 3.58 | -2.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.44 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 5.37 | -4.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 19.61 | -15.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVV | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 3.24 | -2.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.80 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между MVV и GGLL составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVV и GGLL
Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности GGLL в 5.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 0.81% | 0.77% | 0.39% | 0.77% | 0.93% | 0.16% | 0.29% | 0.62% | 0.62% | 0.21% | 0.43% | 0.17% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.26% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MVV и GGLL
Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и GGLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVV | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.54% | -52.81% | -32.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.85% | -38.39% | +11.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.34% | -27.39% | +16.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.70% | -15.51% | -5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.97% | 10.52% | -3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVV и GGLL
Текущая волатильность для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) составляет 12.99%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 19.62%. Это указывает на то, что MVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVV | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 19.62% | -6.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.02% | 39.89% | -15.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.30% | 61.32% | -18.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.66% | 55.21% | -15.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.32% | 55.21% | -12.89% |