PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVST с KCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVST с KCE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MVST (Microvast Holdings, Inc.) is a stock, while KCE (SPDR S&P Capital Markets ETF) is Financials Equities fund tracking the S&P Capital Markets Select Industry Index. Over the past 5 years, MVST returned -39.10%/yr vs 12.87%/yr for KCE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MVST и KCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microvast Holdings, Inc. (MVST) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVST показывает доходность -59.64%, что значительно ниже, чем у KCE с доходностью 3.66%.

MVST

1 день
0.00%
1 месяц
-23.65%
С начала года
-59.64%
6 месяцев
-62.46%
1 год
-72.10%
3 года*
-10.38%
5 лет*
-39.10%
10 лет*
—

KCE

1 день
1.60%
1 месяц
0.31%
С начала года
3.66%
6 месяцев
2.73%
1 год
16.75%
3 года*
24.58%
5 лет*
12.87%
10 лет*
17.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVST и KCE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MVST
Microvast Holdings, Inc.		-59.64%35.27%47.86%-8.50%-72.97%-66.90%71.69%2.15%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		3.66%10.76%37.51%32.04%-22.14%40.05%30.82%14.40%

Correlation

The correlation between MVST and KCE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2019 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microvast Holdings, Inc.

SPDR S&P Capital Markets ETF

Часто сравнивают с MVST:
MVST с SNALMVST с BFLYMVST с CREXMVST с GRABMVST с AMPYMVST с UURAFMVST с IVV
Часто сравнивают с KCE:
KCE с IAIKCE с XLFKCE с PSPKCE с IATKCE с BIBLKCE с FXOKCE с EUFN

Доходность на риск

MVST vs. KCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVST
Ранг доходности на риск MVST: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVST: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVST: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVST: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVST: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVST: 99
Ранг коэф-та Мартина
KCE
Ранг доходности на риск KCE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVST c KCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microvast Holdings, Inc. (MVST) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MVSTKCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
0.71

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.19
1.08

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.13

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

0.82

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

2.14

-3.53

MVST vs. KCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVST на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа KCE равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVST и KCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MVST и KCE

Максимальная просадка MVST за все время составила -99.34%, что больше максимальной просадки KCE в -74.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVST и KCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVSTKCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.34%

-74.00%

-25.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.34%

-17.44%

-64.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.40%

-26.31%

-68.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.91%

-34.45%

-64.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.39%

-3.75%

-91.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.32%

-22.78%

-40.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.31%

6.70%

+45.61%

Волатильность

Сравнение волатильности MVST и KCE

Microvast Holdings, Inc. (MVST) имеет более высокую волатильность в 26.91% по сравнению с SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что MVST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVSTKCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.91%

6.04%

+20.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.64%

15.31%

+62.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.37%

20.12%

+75.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

187.75%

23.08%

+164.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

159.77%

23.10%

+136.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVST и KCE

MVST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.67%1.63%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%
MVST
Microvast Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MVST and KCE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVST has higher volatility (26.91%) compared to KCE (6.04%). In terms of maximum drawdown, MVST dropped -99.34% vs KCE's -74.00%.

KCE currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVST и KCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор