PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MVST с CREX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MVST и CREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microvast Holdings, Inc. (MVST) и Creative Realities, Inc. (CREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVST показывает доходность -51.07%, что значительно ниже, чем у CREX с доходностью 54.41%.


MVST

1 день
-4.86%
1 месяц
-29.74%
С начала года
-51.07%
6 месяцев
-63.17%
1 год
-59.59%
3 года*
-0.95%
5 лет*
-34.07%
10 лет*

CREX

1 день
6.05%
1 месяц
2.28%
С начала года
54.41%
6 месяцев
39.93%
1 год
28.75%
3 года*
15.73%
5 лет*
-7.28%
10 лет*
-12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVST и CREX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MVST
Microvast Holdings, Inc.
-51.07%35.27%47.86%-8.50%-72.97%-66.90%71.69%1.94%
CREX
Creative Realities, Inc.
54.41%6.53%3.81%35.63%-58.57%8.53%-15.69%-41.38%

Correlation

The correlation between MVST and CREX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2019 г.

0.14

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MVST:

$527.82M

CREX:

$42.39M

EPS

MVST:

-$0.27

CREX:

-$0.79

Коэффициент P/S

MVST:

1.26

CREX:

0.74

Общая выручка (12 мес.)

MVST:

$371.64M

CREX:

$57.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

MVST:

$130.76M

CREX:

$25.71M

EBITDA (12 мес.)

MVST:

-$5.47M

CREX:

-$870.00K

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Microvast Holdings, Inc.

Creative Realities, Inc.

Часто сравнивают с CREX:
CREX с REKRCREX с VYMI

Доходность на риск

MVST vs. CREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MVST
Ранг доходности на риск MVST: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVST: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVST: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVST: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVST: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVST: 1616
Ранг коэф-та Мартина

CREX
Ранг доходности на риск CREX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CREX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CREX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CREX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CREX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CREX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVST c CREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microvast Holdings, Inc. (MVST) и Creative Realities, Inc. (CREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MVSTCREXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.14

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

0.70

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

1.23

-2.40

MVST vs. CREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVST на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа CREX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVST и CREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MVSTCREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

0.45

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

-0.09

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

-0.14

-0.01

Просадки

Сравнение просадок MVST и CREX

Максимальная просадка MVST за все время составила -99.34%, примерно равная максимальной просадке CREX в -98.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVST и CREX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MVSTCREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.34%

-98.65%

-0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.25%

-41.32%

-39.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.40%

-74.45%

-19.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.91%

-83.72%

-15.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.41%

-95.74%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.25%

-82.96%

+19.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.76%

23.51%

+27.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MVST и CREX

Microvast Holdings, Inc. (MVST) имеет более высокую волатильность в 46.42% по сравнению с Creative Realities, Inc. (CREX) с волатильностью 14.68%. Это указывает на то, что MVST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MVSTCREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

46.42%

14.68%

+31.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.55%

37.70%

+39.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

96.16%

64.54%

+31.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

187.97%

83.95%

+104.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

160.02%

144.21%

+15.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVST и CREX

Ни MVST, ни CREX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MVST и CREX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microvast Holdings, Inc. и Creative Realities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M20222023202420252026
60.61M
23.92M
(MVST) Общая выручка
(CREX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MVST и CREX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microvast Holdings, Inc. и Creative Realities, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-100.0%-50.0%0.0%50.0%20222023202420252026
31.6%
47.9%
Активы портфеля
MVST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microvast Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 19.16M при выручке в 60.61M, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.

CREX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Creative Realities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.47M при выручке в 23.92M, что соответствует валовой рентабельности в 47.9%.

MVST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microvast Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.93M при выручке в 60.61M, что соответствует операционной рентабельности -13.1%.

CREX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Creative Realities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 457.00K при выручке в 23.92M, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.

MVST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microvast Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 60.61M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

CREX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Creative Realities, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.97M при выручке в 23.92M, что соответствует чистой рентабельности -8.2%.


Часто задаваемые вопросы


MVST and CREX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVST has higher volatility (46.42%) compared to CREX (14.68%). In terms of maximum drawdown, MVST dropped -99.34% vs CREX's -98.65%.

CREX currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVST и CREX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор