Сравнение MVST с AIRR
MVST (Microvast Holdings, Inc.) is a stock, while AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) is Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Over the past 5 years, MVST returned -34.07%/yr vs 25.85%/yr for AIRR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MVST и AIRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVST показывает доходность -51.07%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 34.13%.
MVST
- 1 день
- -4.86%
- 1 месяц
- -29.74%
- С начала года
- -51.07%
- 6 месяцев
- -63.17%
- 1 год
- -59.59%
- 3 года*
- -0.95%
- 5 лет*
- -34.07%
- 10 лет*
- —
AIRR
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 34.13%
- 6 месяцев
- 32.46%
- 1 год
- 69.39%
- 3 года*
- 38.63%
- 5 лет*
- 25.85%
- 10 лет*
- 21.94%
Сравнение доходности по годам MVST и AIRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVST Microvast Holdings, Inc. | -51.07% | 35.27% | 47.86% | -8.50% | -72.97% | -66.90% | 71.69% | 1.94% |
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 34.13% | 27.92% | 33.45% | 31.43% | -2.08% | 33.01% | 17.17% | 20.98% |
Correlation
The correlation between MVST and AIRR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2019 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVST vs. AIRR — Ранг доходности на риск
MVST
AIRR
Сравнение MVST c AIRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microvast Holdings, Inc. (MVST) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVST | AIRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.43 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 5.33 | -6.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 19.70 | -20.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVST | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 2.75 | -3.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 1.03 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.68 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок MVST и AIRR
Максимальная просадка MVST за все время составила -99.34%, что больше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVST и AIRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVST | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.34% | -42.37% | -56.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.25% | -13.09% | -68.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.40% | -27.95% | -66.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.91% | -27.95% | -70.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.41% | -0.11% | -94.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.25% | -7.42% | -55.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.76% | 3.53% | +47.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVST и AIRR
Microvast Holdings, Inc. (MVST) имеет более высокую волатильность в 46.42% по сравнению с First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что MVST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVST | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.42% | 6.86% | +39.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.55% | 19.88% | +57.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.16% | 25.35% | +70.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.97% | 25.30% | +162.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 160.02% | 26.29% | +133.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVST и AIRR
MVST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 0.13% | 0.19% | 0.18% | 0.23% | 0.12% | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.43% | 0.30% | 0.08% | 0.47% |
MVST Microvast Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MVST and AIRR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVST has higher volatility (46.42%) compared to AIRR (6.86%). In terms of maximum drawdown, MVST dropped -99.34% vs AIRR's -42.37%.
AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVST и AIRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор