PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVST с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение MVST с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Microvast Holdings, Inc. (MVST) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности MVST и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microvast Holdings, Inc. (MVST) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVST и ^GSPC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MVST
Microvast Holdings, Inc.		-47.86%35.27%47.86%-8.50%-72.97%-66.90%71.69%1.94%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%15.16%

Доходность по периодам

С начала года, MVST показывает доходность -47.86%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

MVST

1 день
-2.67%
1 месяц
-33.33%
С начала года
-47.86%
6 месяцев
-65.07%
1 год
-5.81%
3 года*
5.60%
5 лет*
-34.88%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microvast Holdings, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с MVST:
MVST с FREYMVST с SNALMVST с BFLYMVST с CREXMVST с GRABMVST с UURAFMVST с AMPY
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

MVST vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVST
Ранг доходности на риск MVST: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVST: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVST: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVST: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVST: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVST: 4747
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVST c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microvast Holdings, Inc. (MVST) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVST^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

0.92

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

1.41

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.21

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

1.41

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.61

6.61

-6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVST vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVST на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVST и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVST^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

0.92

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.61

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.46

-0.61

Корреляция

Корреляция между MVST и ^GSPC составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок MVST и ^GSPC

Максимальная просадка MVST за все время составила -99.34%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVST и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

MVST^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.34%

-56.78%

-42.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.97%

-12.14%

-65.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.91%

-25.43%

-73.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.04%

-5.78%

-88.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.50%

-10.75%

-51.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.45%

2.60%

+37.85%

Волатильность

Сравнение волатильности MVST и ^GSPC

Microvast Holdings, Inc. (MVST) имеет более высокую волатильность в 46.99% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что MVST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MVST^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

46.99%

5.37%

+41.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.30%

9.55%

+59.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

101.75%

18.33%

+83.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

186.88%

16.90%

+169.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

160.92%

18.05%

+142.87%