Сравнение MVST с ^GSPC
MVST (Microvast Holdings, Inc.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, MVST returned -38.49%/yr vs 11.44%/yr for ^GSPC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MVST и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVST показывает доходность -57.86%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.49%.
MVST
- 1 день
- -7.09%
- 1 месяц
- -19.18%
- С начала года
- -57.86%
- 6 месяцев
- -60.80%
- 1 год
- -69.82%
- 3 года*
- -8.89%
- 5 лет*
- -38.49%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Сравнение доходности по годам MVST и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVST Microvast Holdings, Inc. | -57.86% | 35.27% | 47.86% | -8.50% | -72.97% | -66.90% | 71.69% | 2.15% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.49% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 14.63% |
Correlation
The correlation between MVST and ^GSPC is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2019 г. | 0.27 |
The correlation between MVST and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVST vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
MVST
^GSPC
Сравнение MVST c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microvast Holdings, Inc. (MVST) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVST | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.30 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.29 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 10.15 | -11.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVST и ^GSPC
Максимальная просадка MVST за все время составила -99.34%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVST и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVST | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.34% | -56.78% | -42.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.34% | -9.10% | -73.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.40% | -18.90% | -75.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.91% | -25.43% | -73.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.18% | -3.31% | -91.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.44% | -10.71% | -52.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.69% | 2.05% | +50.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVST и ^GSPC
Microvast Holdings, Inc. (MVST) имеет более высокую волатильность в 25.35% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что MVST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVST | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.35% | 4.87% | +20.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.28% | 9.90% | +68.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.94% | 12.54% | +82.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 188.00% | 17.00% | +171.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 159.58% | 18.08% | +141.50% |
Часто задаваемые вопросы
MVST and ^GSPC have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVST has higher volatility (25.35%) compared to ^GSPC (4.87%). In terms of maximum drawdown, MVST dropped -99.34% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVST и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор