Сравнение MVRL с WTRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE).
MVRL и WTRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVRL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Mortgage REITs Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. WTRE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность CenterSquare New Economy Real Estate Index. Фонд был запущен 5 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MVRL и WTRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVRL и WTRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | -5.44% | 14.96% | -3.45% | 12.30% | -42.41% | 21.71% | 57.90% |
WTRE WisdomTree New Economy Real Estate ETF | 2.83% | 26.36% | -3.27% | 14.07% | -31.68% | 1.00% | 6.26% |
Доходность по периодам
С начала года, MVRL показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у WTRE с доходностью 2.83%.
MVRL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- -7.34%
- 10 лет*
- —
WTRE
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 28.85%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- -1.01%
- 10 лет*
- 2.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVRL и WTRE
MVRL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии WTRE в 0.58%.
Доходность на риск
MVRL vs. WTRE — Ранг доходности на риск
MVRL
WTRE
Сравнение MVRL c WTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVRL | WTRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 1.35 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 1.87 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.24 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 2.06 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 5.55 | -5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVRL | WTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 1.35 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | -0.05 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.02 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между MVRL и WTRE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVRL и WTRE
Дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 20.78%, что больше доходности WTRE в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | 20.78% | 19.15% | 19.27% | 18.69% | 25.21% | 12.33% | 5.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTRE WisdomTree New Economy Real Estate ETF | 2.36% | 2.33% | 2.69% | 2.05% | 1.68% | 6.47% | 2.96% | 7.88% | 4.49% | 6.34% | 5.96% | 4.58% |
Просадки
Сравнение просадок MVRL и WTRE
Максимальная просадка MVRL за все время составила -60.25%, что меньше максимальной просадки WTRE в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVRL и WTRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVRL | WTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.25% | -74.18% | +13.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.85% | -14.22% | -8.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.25% | -43.87% | -16.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.07% | -18.08% | -21.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.68% | -25.15% | -6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.99% | 5.28% | +2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVRL и WTRE
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что MVRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVRL | WTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.40% | 8.36% | +4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | 15.75% | +4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.61% | 21.41% | +14.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 18.98% | +17.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.93% | 18.35% | +19.58% |