PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVRL с WTRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVRL с WTRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MVRL (ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN) and WTRE (WisdomTree New Economy Real Estate ETF) are both REIT funds - MVRL tracks the MVIS US Mortgage REITs Index (150%) while WTRE tracks the CenterSquare New Economy Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MVRL returned -8.32%/yr vs 2.07%/yr for WTRE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MVRL charges 0.95%/yr vs 0.58%/yr for WTRE.

Доходность

Сравнение доходности MVRL и WTRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVRL показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у WTRE с доходностью 24.95%.

MVRL

1 день
2.18%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-2.46%
1 год
14.65%
3 года*
8.41%
5 лет*
-8.32%
10 лет*
—

WTRE

1 день
1.30%
1 месяц
7.09%
С начала года
24.95%
6 месяцев
23.42%
1 год
45.37%
3 года*
19.57%
5 лет*
2.07%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVRL и WTRE

2026 (YTD)202520242023202220212020
MVRL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN		-3.14%14.96%-3.45%12.30%-42.41%21.71%57.90%
WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF		24.95%26.36%-3.27%14.07%-31.68%1.00%6.26%

Correlation

The correlation between MVRL and WTRE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.59

The correlation between MVRL and WTRE shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN

WisdomTree New Economy Real Estate ETF

Часто сравнивают с MVRL:
MVRL с MORTMVRL с BDCXMVRL с ALTYMVRL с MLPRMVRL с EQIXMVRL с SPYMVRL с SCHD
Часто сравнивают с WTRE:
WTRE с REMXWTRE с PPTYWTRE с VNQWTRE с USRTWTRE с VNQIWTRE с UCONWTRE с WELL

Доходность на риск

MVRL vs. WTRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVRL
Ранг доходности на риск MVRL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVRL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVRL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVRL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVRL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVRL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
WTRE
Ранг доходности на риск WTRE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTRE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVRL c WTRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVRLWTREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
2.24

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
2.91

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.36

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

3.21

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.94

8.89

-6.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVRL vs. WTRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVRL на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа WTRE равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVRL и WTRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVRLWTREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

2.24

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.11

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.07

+0.06

Просадки

Сравнение просадок MVRL и WTRE

Максимальная просадка MVRL за все время составила -60.25%, что меньше максимальной просадки WTRE в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVRL и WTRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVRLWTREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.25%

-74.18%

+13.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.93%

-14.22%

-6.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.20%

-22.14%

-10.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.25%

-43.87%

-16.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.62%

-1.41%

-37.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.81%

-24.98%

-6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.56%

5.12%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MVRL и WTRE

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) имеют волатильность 6.35% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVRLWTREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

6.61%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.28%

15.86%

+4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.25%

20.45%

+6.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.56%

19.32%

+17.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.63%

18.49%

+19.14%

Сравнение комиссий MVRL и WTRE

MVRL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии WTRE в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVRL и WTRE

Дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 20.76%, что больше доходности WTRE в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVRL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN		20.76%19.15%19.27%18.69%25.21%12.33%5.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF		1.95%2.33%2.69%2.05%1.68%6.47%2.96%7.88%4.49%6.34%5.96%4.58%

Часто задаваемые вопросы

MVRL and WTRE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTRE has higher volatility (6.61%) compared to MVRL (6.35%). In terms of maximum drawdown, MVRL dropped -60.25% vs WTRE's -74.18%.

On 5-year performance, WTRE leads with 2.07% vs -8.32% for MVRL. On fees, WTRE is cheaper at 0.58% per year. On volatility, MVRL has been the lower-risk option at 6.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WTRE has performed better with a 2.07% return vs -8.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTRE is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for MVRL.

MVRL has the higher dividend yield at 20.76%, compared with 1.95% for WTRE.

MVRL tracks MVIS US Mortgage REITs Index (150%), while WTRE tracks CenterSquare New Economy Real Estate Index. They also come from different issuers: UBS and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for MVRL and 0.58% for WTRE.

WTRE currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVRL и WTRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор