Сравнение MVRL с GGLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).
MVRL и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVRL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Mortgage REITs Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MVRL и GGLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVRL и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | -5.44% | 14.96% | -3.45% | 12.30% | -20.82% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -13.29% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Доходность по периодам
С начала года, MVRL показывает доходность -5.44%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью -13.29%.
MVRL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- -7.34%
- 10 лет*
- —
GGLL
- 1 день
- 6.92%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -13.29%
- 6 месяцев
- 35.38%
- 1 год
- 197.12%
- 3 года*
- 61.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVRL и GGLL
MVRL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.
Доходность на риск
MVRL vs. GGLL — Ранг доходности на риск
MVRL
GGLL
Сравнение MVRL c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVRL | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 3.24 | -3.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 3.58 | -3.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.44 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 5.37 | -5.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 19.61 | -19.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVRL | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 3.24 | -3.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.80 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между MVRL и GGLL составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVRL и GGLL
Дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 20.78%, что больше доходности GGLL в 5.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | 20.78% | 19.15% | 19.27% | 18.69% | 25.21% | 12.33% | 5.63% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.26% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MVRL и GGLL
Максимальная просадка MVRL за все время составила -60.25%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVRL и GGLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVRL | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.25% | -52.81% | -7.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.85% | -38.39% | +15.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.07% | -27.39% | -12.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.68% | -15.51% | -16.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.99% | 10.52% | -2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVRL и GGLL
Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) составляет 12.40%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 19.62%. Это указывает на то, что MVRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVRL | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.40% | 19.62% | -7.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | 39.89% | -19.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.61% | 61.32% | -25.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 55.21% | -18.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.93% | 55.21% | -17.28% |