Сравнение MVRL с BYRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE).
MVRL и BYRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVRL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Mortgage REITs Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. BYRE - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 18 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MVRL и BYRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVRL и BYRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | -5.44% | 14.96% | -3.45% | 12.30% | -26.27% |
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 3.28% | 2.35% | 4.18% | 10.82% | -9.01% |
Доходность по периодам
С начала года, MVRL показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у BYRE с доходностью 3.28%.
MVRL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- -7.34%
- 10 лет*
- —
BYRE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 1.38%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVRL и BYRE
MVRL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BYRE в 0.65%.
Доходность на риск
MVRL vs. BYRE — Ранг доходности на риск
MVRL
BYRE
Сравнение MVRL c BYRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVRL | BYRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 0.09 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 0.23 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.03 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 0.16 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 0.52 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVRL | BYRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 0.09 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.15 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между MVRL и BYRE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVRL и BYRE
Дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 20.78%, что больше доходности BYRE в 2.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | 20.78% | 19.15% | 19.27% | 18.69% | 25.21% | 12.33% | 5.63% |
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 2.66% | 2.71% | 2.31% | 2.63% | 1.86% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MVRL и BYRE
Максимальная просадка MVRL за все время составила -60.25%, что больше максимальной просадки BYRE в -25.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVRL и BYRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVRL | BYRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.25% | -25.70% | -34.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.85% | -10.82% | -12.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.07% | -5.81% | -34.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.68% | -9.95% | -21.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.99% | 3.30% | +4.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVRL и BYRE
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что MVRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BYRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVRL | BYRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.40% | 4.77% | +7.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | 8.77% | +11.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.61% | 15.01% | +20.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 18.28% | +18.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.93% | 18.28% | +19.65% |