Сравнение MVRL с AVRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и Avantis Real Estate ETF (AVRE).
MVRL и AVRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVRL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Mortgage REITs Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. AVRE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MVRL и AVRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVRL и AVRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | -5.44% | 14.96% | -3.45% | 12.30% | -42.41% | -2.42% |
AVRE Avantis Real Estate ETF | 1.92% | 8.34% | 0.54% | 9.10% | -23.70% | 13.16% |
Доходность по периодам
С начала года, MVRL показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у AVRE с доходностью 1.92%.
MVRL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- -7.34%
- 10 лет*
- —
AVRE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVRL и AVRE
MVRL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AVRE в 0.17%.
Доходность на риск
MVRL vs. AVRE — Ранг доходности на риск
MVRL
AVRE
Сравнение MVRL c AVRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и Avantis Real Estate ETF (AVRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVRL | AVRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 0.46 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 0.72 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.10 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 0.65 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 2.51 | -2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVRL | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 0.46 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.06 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между MVRL и AVRE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVRL и AVRE
Дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 20.78%, что больше доходности AVRE в 3.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | 20.78% | 19.15% | 19.27% | 18.69% | 25.21% | 12.33% | 5.63% |
AVRE Avantis Real Estate ETF | 3.69% | 4.30% | 3.99% | 3.33% | 3.78% | 0.61% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MVRL и AVRE
Максимальная просадка MVRL за все время составила -60.25%, что больше максимальной просадки AVRE в -32.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVRL и AVRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVRL | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.25% | -32.52% | -27.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.85% | -10.63% | -12.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.07% | -7.58% | -32.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.68% | -15.25% | -16.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.99% | 2.76% | +5.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVRL и AVRE
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с Avantis Real Estate ETF (AVRE) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что MVRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVRL | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.40% | 4.75% | +7.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | 8.46% | +11.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.61% | 14.39% | +21.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 16.71% | +19.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.93% | 16.71% | +21.22% |