PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MVPA с WDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVPA с WDIV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MVPA (Miller Value Partners Appreciation ETF) and WDIV (SPDR S&P Global Dividend ETF) are both Global Equities funds. MVPA is actively managed, while WDIV is passively managed. Over the past year, MVPA returned 4.41% vs 22.04% for WDIV. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MVPA charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for WDIV.

Доходность

Сравнение доходности MVPA и WDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVPA показывает доходность 7.26%, что значительно ниже, чем у WDIV с доходностью 12.31%.

MVPA

1 день
1.01%
1 месяц
7.07%
6 месяцев
1.11%
С начала года
7.26%
1 год
4.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WDIV

1 день
0.55%
1 месяц
2.31%
6 месяцев
9.77%
С начала года
12.31%
1 год
22.04%
3 года*
17.73%
5 лет*
9.26%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVPA и WDIV

2026 (YTD)20252024
MVPA
Miller Value Partners Appreciation ETF		7.26%-2.92%39.11%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF		12.31%27.16%9.51%

Correlation

The correlation between MVPA and WDIV is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.52

The correlation between MVPA and WDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MVPA и WDIV

Секторы
MVPA
WDIV

Потребительский циклический сектор

28.2%
4.2%

Финансовые услуги

20.2%
19.3%

Коммуникационные услуги

11.7%
4.8%

Технологии

10.1%
2.3%

Энергетика

9.3%
7.2%

Промышленность

8.1%
5.1%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.8%

Недвижимость

3.4%
8.6%

Здравоохранение

2.8%
3.0%

Сырьевые материалы

2.4%
4.3%

Коммунальные услуги

-

7.7%

Потребительский циклический сектор

MVPA
28.2%
WDIV
4.2%

Финансовые услуги

MVPA
20.2%
WDIV
19.3%

Коммуникационные услуги

MVPA
11.7%
WDIV
4.8%

Технологии

MVPA
10.1%
WDIV
2.3%

Энергетика

MVPA
9.3%
WDIV
7.2%

Промышленность

MVPA
8.1%
WDIV
5.1%

Потребительский защитный сектор

MVPA
3.8%
WDIV
4.8%

Недвижимость

MVPA
3.4%
WDIV
8.6%

Здравоохранение

MVPA
2.8%
WDIV
3.0%

Сырьевые материалы

MVPA
2.4%
WDIV
4.3%

Коммунальные услуги

MVPA

-

WDIV
7.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Miller Value Partners Appreciation ETF

SPDR S&P Global Dividend ETF

Часто сравнивают с MVPA:
MVPA с FIXTMVPA с IDVMVPA с HERDMVPA с DBEMVPA с VEGAMVPA с FWDMVPA с SDIV
Часто сравнивают с WDIV:
WDIV с SCHDWDIV с SCHYWDIV с VYMWDIV с WLDRWDIV с SPYWDIV с VIGIWDIV с IVV

Доходность на риск

MVPA vs. WDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVPA
Ранг доходности на риск MVPA: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVPA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVPA: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVPA: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVPA: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVPA: 1313
Ранг коэф-та Мартина
WDIV
Ранг доходности на риск WDIV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDIV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDIV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDIV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDIV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDIV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVPA c WDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MVPAWDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
2.18

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
3.14

-2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.40

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

2.57

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.60

9.42

-8.81

MVPA vs. WDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVPA на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа WDIV равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVPA и WDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MVPA и WDIV

Максимальная просадка MVPA за все время составила -25.91%, что меньше максимальной просадки WDIV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVPA и WDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVPAWDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.91%

-42.34%

+16.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-8.61%

-6.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

0.00%

-3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-5.81%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.34%

2.35%

+4.99%

Волатильность

Сравнение волатильности MVPA и WDIV

Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что MVPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVPAWDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

2.47%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

8.34%

+5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

10.16%

+8.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

12.74%

+10.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

15.14%

+7.65%

Сравнение комиссий MVPA и WDIV

MVPA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии WDIV в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVPA и WDIV

Дивидендная доходность MVPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности WDIV в 4.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVPA
Miller Value Partners Appreciation ETF		0.52%0.56%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF		4.13%4.27%4.63%4.73%5.12%4.15%5.55%3.99%4.42%3.62%4.32%5.03%

Часто задаваемые вопросы

MVPA and WDIV have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVPA has higher volatility (4.54%) compared to WDIV (2.47%). In terms of maximum drawdown, MVPA dropped -25.91% vs WDIV's -42.34%.

On 1-year performance, WDIV leads with 22.04% vs 4.41% for MVPA. On fees, WDIV is cheaper at 0.40% per year. On volatility, WDIV has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WDIV has performed better with a 22.04% return vs 4.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WDIV is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for MVPA.

WDIV has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 0.52% for MVPA.

They also come from different issuers: Miller and State Street. Their fees differ too: 0.60% for MVPA and 0.40% for WDIV.

WDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVPA и WDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор