Сравнение MVPA с VEGA
MVPA (Miller Value Partners Appreciation ETF) and VEGA (AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MVPA returned -2.62% vs 15.22% for VEGA. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MVPA charges 0.60%/yr vs 2.02%/yr for VEGA.
Доходность
Сравнение доходности MVPA и VEGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVPA показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у VEGA с доходностью 5.58%.
MVPA
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- -2.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEGA
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 5.58%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 7.92%
Сравнение доходности по годам MVPA и VEGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MVPA Miller Value Partners Appreciation ETF | 0.20% | -2.92% | 39.11% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 5.58% | 15.83% | 10.25% |
Correlation
The correlation between MVPA and VEGA is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г. | 0.62 |
The correlation between MVPA and VEGA has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVPA vs. VEGA — Ранг доходности на риск
MVPA
VEGA
Сравнение MVPA c VEGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVPA | VEGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.30 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.23 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 9.72 | -10.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVPA и VEGA
Максимальная просадка MVPA за все время составила -25.91%, что меньше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVPA и VEGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVPA | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.91% | -28.37% | +2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.15% | -6.86% | -8.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.83% | -1.93% | -7.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -3.78% | -3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.24% | 1.57% | +5.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVPA и VEGA
Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что MVPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVPA | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 3.85% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.05% | 8.05% | +6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.68% | 9.59% | +9.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.93% | 12.36% | +10.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 12.74% | +10.19% |
Сравнение комиссий MVPA и VEGA
MVPA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVPA и VEGA
Дивидендная доходность MVPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности VEGA в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVPA Miller Value Partners Appreciation ETF | 0.56% | 0.56% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 1.27% | 1.34% | 1.05% | 1.12% | 1.89% | 0.55% | 0.28% | 0.44% | 0.45% | 0.00% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
MVPA and VEGA have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVPA has higher volatility (4.89%) compared to VEGA (3.85%). In terms of maximum drawdown, MVPA dropped -25.91% vs VEGA's -28.37%.
On 1-year performance, VEGA leads with 15.22% vs -2.62% for MVPA. On fees, MVPA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, VEGA has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VEGA has performed better with a 15.22% return vs -2.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MVPA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 2.02% for VEGA.
VEGA has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.56% for MVPA.
They also come from different issuers: Miller and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.60% for MVPA and 2.02% for VEGA.
VEGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVPA и VEGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор