PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVPA с FWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVPA с FWD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MVPA (Miller Value Partners Appreciation ETF) and FWD (AB Disruptors ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MVPA returned -2.84% vs 75.95% for FWD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MVPA charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for FWD.

Доходность

Сравнение доходности MVPA и FWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) и AB Disruptors ETF (FWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVPA показывает доходность -2.87%, что значительно ниже, чем у FWD с доходностью 40.11%.

MVPA

1 день
-1.85%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-2.87%
6 месяцев
-4.30%
1 год
-2.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FWD

1 день
-0.27%
1 месяц
14.15%
С начала года
40.11%
6 месяцев
39.78%
1 год
75.95%
3 года*
39.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVPA и FWD

2026 (YTD)20252024
MVPA
Miller Value Partners Appreciation ETF		-2.87%-2.92%40.69%
FWD
AB Disruptors ETF		40.11%32.00%25.51%

Correlation

The correlation between MVPA and FWD is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г.

0.58

The correlation between MVPA and FWD shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MVPA и FWD

Секторы
MVPA
FWD

Потребительский циклический сектор

31.4%
2.4%

Финансовые услуги

21.9%
0.5%

Промышленность

14.4%
17.7%

Энергетика

12.4%
2.6%

Коммуникационные услуги

6.4%
2.6%

Технологии

5.3%
52.6%

Недвижимость

3.7%
0.7%

Здравоохранение

2.5%
6.6%

Потребительский защитный сектор

2.0%
0.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Потребительский циклический сектор

MVPA
31.4%
FWD
2.4%

Финансовые услуги

MVPA
21.9%
FWD
0.5%

Промышленность

MVPA
14.4%
FWD
17.7%

Энергетика

MVPA
12.4%
FWD
2.6%

Коммуникационные услуги

MVPA
6.4%
FWD
2.6%

Технологии

MVPA
5.3%
FWD
52.6%

Недвижимость

MVPA
3.7%
FWD
0.7%

Здравоохранение

MVPA
2.5%
FWD
6.6%

Потребительский защитный сектор

MVPA
2.0%
FWD
0.8%

Сырьевые материалы

MVPA

-

FWD
1.8%

Коммунальные услуги

MVPA

-

FWD
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Miller Value Partners Appreciation ETF

AB Disruptors ETF

Часто сравнивают с MVPA:
MVPA с IDVMVPA с FIXTMVPA с DBEMVPA с HERDMVPA с PIDMVPA с VEGAMVPA с SDIV
Часто сравнивают с FWD:
FWD с QQQFWD с ARKKFWD с SPMOFWD с SMHFWD с VOOFWD с ARKFFWD с VGT

Доходность на риск

MVPA vs. FWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVPA
Ранг доходности на риск MVPA: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVPA: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVPA: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVPA: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVPA: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVPA: 77
Ранг коэф-та Мартина
FWD
Ранг доходности на риск FWD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVPA c FWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVPAFWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
3.16

-3.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
3.78

-3.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.50

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

5.86

-6.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

20.83

-21.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVPA vs. FWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVPA на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа FWD равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVPA и FWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVPAFWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

3.16

-3.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.67

-1.11

Просадки

Сравнение просадок MVPA и FWD

Максимальная просадка MVPA за все время составила -25.91%, что меньше максимальной просадки FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVPA и FWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVPAFWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.91%

-29.02%

+3.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-13.03%

-2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.59%

-0.27%

-12.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-4.06%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.95%

3.66%

+3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MVPA и FWD

Текущая волатильность для Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) составляет 4.54%, в то время как у AB Disruptors ETF (FWD) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что MVPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVPAFWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

7.77%

-3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.83%

18.96%

-5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

24.15%

-5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.06%

24.72%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.06%

24.72%

-1.66%

Сравнение комиссий MVPA и FWD

MVPA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FWD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVPA и FWD

Дивидендная доходность MVPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности FWD в 0.08%

ПозицияTTM20252024
FWD
AB Disruptors ETF		0.08%0.11%1.89%
MVPA
Miller Value Partners Appreciation ETF		0.58%0.56%0.94%

Часто задаваемые вопросы

MVPA and FWD have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FWD has higher volatility (7.77%) compared to MVPA (4.54%). In terms of maximum drawdown, MVPA dropped -25.91% vs FWD's -29.02%.

On 1-year performance, FWD leads with 75.95% vs -2.84% for MVPA. On fees, MVPA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, MVPA has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FWD has performed better with a 75.95% return vs -2.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MVPA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for FWD.

MVPA has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.08% for FWD.

They also come from different issuers: Miller and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.60% for MVPA and 0.65% for FWD.

FWD currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVPA и FWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор