Сравнение MVPA с DBE
MVPA (Miller Value Partners Appreciation ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - MVPA is a Global Equities fund actively managed by Miller, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. MVPA is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, MVPA returned -2.62% vs 44.16% for DBE. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. MVPA charges 0.60%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности MVPA и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVPA показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 48.87%.
MVPA
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- -2.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -19.00%
- С начала года
- 48.87%
- 6 месяцев
- 46.64%
- 1 год
- 44.16%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 13.92%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам MVPA и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MVPA Miller Value Partners Appreciation ETF | 0.20% | -2.92% | 39.11% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 48.87% | -2.17% | -2.57% |
Correlation
The correlation between MVPA and DBE is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г. | -0.03 |
Over the past year, the inverse relationship between MVPA and DBE has strengthened: their correlation has moved from -0.03 to -0.23, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVPA vs. DBE — Ранг доходности на риск
MVPA
DBE
Сравнение MVPA c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVPA | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.23 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.86 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 6.74 | -7.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVPA и DBE
Максимальная просадка MVPA за все время составила -25.91%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVPA и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVPA | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.91% | -86.69% | +60.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.15% | -23.89% | +8.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.83% | -43.48% | +33.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -57.24% | +49.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.24% | 6.57% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVPA и DBE
Текущая волатильность для Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) составляет 4.89%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 9.69%. Это указывает на то, что MVPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVPA | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 9.69% | -4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.05% | 31.65% | -17.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.68% | 34.90% | -16.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.93% | 29.62% | -6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 28.36% | -5.43% |
Сравнение комиссий MVPA и DBE
MVPA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVPA и DBE
Дивидендная доходность MVPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности DBE в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.60% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
MVPA Miller Value Partners Appreciation ETF | 0.56% | 0.56% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MVPA and DBE have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (9.69%) compared to MVPA (4.89%). In terms of maximum drawdown, MVPA dropped -25.91% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 44.16% vs -2.62% for MVPA. On fees, MVPA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, MVPA has been the lower-risk option at 4.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 44.16% return vs -2.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MVPA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.56% for MVPA.
MVPA is categorized as Global Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Miller and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for MVPA and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVPA и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор