PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVPA с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVPA с DBE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MVPA (Miller Value Partners Appreciation ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - MVPA is a Global Equities fund actively managed by Miller, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. MVPA is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, MVPA returned -0.74% vs 81.31% for DBE. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. MVPA charges 0.60%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности MVPA и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVPA показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 79.04%.

MVPA

1 день
1.29%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
-2.69%
1 год
-0.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBE

1 день
-2.52%
1 месяц
-6.01%
С начала года
79.04%
6 месяцев
69.31%
1 год
81.31%
3 года*
22.41%
5 лет*
19.05%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVPA и DBE

2026 (YTD)20252024
MVPA
Miller Value Partners Appreciation ETF		-1.61%-2.92%40.69%
DBE
Invesco DB Energy Fund		79.04%-2.17%-1.06%

Correlation

The correlation between MVPA and DBE is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г.

-0.03

Over the past year, the inverse relationship between MVPA and DBE has strengthened: their correlation has moved from -0.03 to -0.24, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Miller Value Partners Appreciation ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с MVPA:
MVPA с IDVMVPA с FIXTMVPA с HERDMVPA с PIDMVPA с FWDMVPA с VEGAMVPA с SDIV
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с XLKDBE с COMTDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

MVPA vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVPA
Ранг доходности на риск MVPA: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVPA: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVPA: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVPA: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVPA: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVPA: 99
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVPA c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVPADBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
2.33

-2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
2.87

-2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.39

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

5.67

-5.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

11.08

-11.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVPA vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVPA на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVPA и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVPADBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

2.33

-2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.09

+0.50

Просадки

Сравнение просадок MVPA и DBE

Максимальная просадка MVPA за все время составила -25.91%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVPA и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVPADBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.91%

-86.69%

+60.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-14.41%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.46%

-32.03%

+20.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-57.30%

+50.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

7.37%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности MVPA и DBE

Текущая волатильность для Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) составляет 4.70%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что MVPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVPADBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

13.05%

-8.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

30.97%

-17.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

35.07%

-16.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.05%

29.41%

-6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

28.34%

-5.29%

Сравнение комиссий MVPA и DBE

MVPA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVPA и DBE

Дивидендная доходность MVPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности DBE в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.16%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
MVPA
Miller Value Partners Appreciation ETF		0.57%0.56%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MVPA and DBE have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (13.05%) compared to MVPA (4.70%). In terms of maximum drawdown, MVPA dropped -25.91% vs DBE's -86.69%.

On 1-year performance, DBE leads with 81.31% vs -0.74% for MVPA. On fees, MVPA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, MVPA has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBE has performed better with a 81.31% return vs -0.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MVPA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DBE has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.57% for MVPA.

MVPA is categorized as Global Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Miller and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for MVPA and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVPA и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор