PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVPA с SPGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVPA с SPGM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MVPA (Miller Value Partners Appreciation ETF) and SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) are both Global Equities funds. MVPA is actively managed, while SPGM is passively managed. Over the past year, MVPA returned -0.74% vs 32.19% for SPGM. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MVPA charges 0.60%/yr vs 0.09%/yr for SPGM.

Доходность

Сравнение доходности MVPA и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVPA показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у SPGM с доходностью 13.52%.

MVPA

1 день
1.29%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
-2.69%
1 год
-0.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPGM

1 день
0.57%
1 месяц
4.58%
С начала года
13.52%
6 месяцев
13.92%
1 год
32.19%
3 года*
21.80%
5 лет*
11.60%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVPA и SPGM

2026 (YTD)20252024
MVPA
Miller Value Partners Appreciation ETF		-1.61%-2.92%40.69%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		13.52%23.62%16.41%

Correlation

The correlation between MVPA and SPGM is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г.

0.69

The correlation between MVPA and SPGM has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MVPA и SPGM

Секторы
MVPA
SPGM

Потребительский циклический сектор

31.4%
9.2%

Финансовые услуги

21.9%
16.4%

Промышленность

14.4%
13.1%

Энергетика

12.4%
4.5%

Коммуникационные услуги

6.4%
8.5%

Технологии

5.3%
27.4%

Недвижимость

3.7%
1.9%

Здравоохранение

2.5%
8.2%

Потребительский защитный сектор

2.0%
4.8%

Сырьевые материалы

-

3.9%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Потребительский циклический сектор

MVPA
31.4%
SPGM
9.2%

Финансовые услуги

MVPA
21.9%
SPGM
16.4%

Промышленность

MVPA
14.4%
SPGM
13.1%

Энергетика

MVPA
12.4%
SPGM
4.5%

Коммуникационные услуги

MVPA
6.4%
SPGM
8.5%

Технологии

MVPA
5.3%
SPGM
27.4%

Недвижимость

MVPA
3.7%
SPGM
1.9%

Здравоохранение

MVPA
2.5%
SPGM
8.2%

Потребительский защитный сектор

MVPA
2.0%
SPGM
4.8%

Сырьевые материалы

MVPA

-

SPGM
3.9%

Коммунальные услуги

MVPA

-

SPGM
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Miller Value Partners Appreciation ETF

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Часто сравнивают с MVPA:
MVPA с IDVMVPA с FIXTMVPA с DBEMVPA с HERDMVPA с PIDMVPA с FWDMVPA с VEGA
Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP

Доходность на риск

MVPA vs. SPGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVPA
Ранг доходности на риск MVPA: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVPA: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVPA: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVPA: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVPA: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVPA: 99
Ранг коэф-та Мартина
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVPA c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVPASPGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
2.51

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
3.43

-3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.45

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

3.40

-3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

15.38

-15.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVPA vs. SPGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVPA на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа SPGM равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVPA и SPGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVPASPGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

2.51

-2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.66

-0.07

Просадки

Сравнение просадок MVPA и SPGM

Максимальная просадка MVPA за все время составила -25.91%, что меньше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVPA и SPGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVPASPGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.91%

-33.97%

+8.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-9.50%

-5.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.46%

-0.30%

-11.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-4.81%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

2.10%

+4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности MVPA и SPGM

Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что MVPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVPASPGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

3.87%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

10.36%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

12.88%

+5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.05%

16.03%

+7.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

17.57%

+5.48%

Сравнение комиссий MVPA и SPGM

MVPA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVPA и SPGM

Дивидендная доходность MVPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности SPGM в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVPA
Miller Value Partners Appreciation ETF		0.57%0.56%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.78%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%

Часто задаваемые вопросы

MVPA and SPGM have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVPA has higher volatility (4.70%) compared to SPGM (3.87%). In terms of maximum drawdown, MVPA dropped -25.91% vs SPGM's -33.97%.

On 1-year performance, SPGM leads with 32.19% vs -0.74% for MVPA. On fees, SPGM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPGM has been the lower-risk option at 3.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPGM has performed better with a 32.19% return vs -0.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.60% for MVPA.

SPGM has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.57% for MVPA.

They also come from different issuers: Miller and State Street. Their fees differ too: 0.60% for MVPA and 0.09% for SPGM.

SPGM currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVPA и SPGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор