PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVPA с NXTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVPA с NXTE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MVPA (Miller Value Partners Appreciation ETF) and NXTE (Axs Green Alpha ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MVPA returned -2.65% vs 57.38% for NXTE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MVPA charges 0.60%/yr vs 1.00%/yr for NXTE.

Доходность

Сравнение доходности MVPA и NXTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVPA показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у NXTE с доходностью 36.99%.

MVPA

1 день
-1.01%
1 месяц
0.21%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
-3.11%
1 год
-2.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NXTE

1 день
3.00%
1 месяц
5.67%
С начала года
36.99%
6 месяцев
35.15%
1 год
57.38%
3 года*
19.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVPA и NXTE

2026 (YTD)20252024
MVPA
Miller Value Partners Appreciation ETF		-0.81%-2.92%39.11%
NXTE
Axs Green Alpha ETF		36.99%21.84%0.23%

Correlation

The correlation between MVPA and NXTE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.63

The correlation between MVPA and NXTE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MVPA и NXTE

Секторы
MVPA
NXTE

Потребительский циклический сектор

32.5%
3.7%

Финансовые услуги

21.7%
1.3%

Промышленность

13.9%
15.7%

Энергетика

11.3%

-

Коммуникационные услуги

6.6%
1.6%

Технологии

5.3%
53.6%

Недвижимость

3.9%
10.1%

Здравоохранение

2.8%
10.0%

Потребительский защитный сектор

2.0%
1.8%

Сырьевые материалы

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Потребительский циклический сектор

MVPA
32.5%
NXTE
3.7%

Финансовые услуги

MVPA
21.7%
NXTE
1.3%

Промышленность

MVPA
13.9%
NXTE
15.7%

Энергетика

MVPA
11.3%
NXTE

-

Коммуникационные услуги

MVPA
6.6%
NXTE
1.6%

Технологии

MVPA
5.3%
NXTE
53.6%

Недвижимость

MVPA
3.9%
NXTE
10.1%

Здравоохранение

MVPA
2.8%
NXTE
10.0%

Потребительский защитный сектор

MVPA
2.0%
NXTE
1.8%

Сырьевые материалы

MVPA

-

NXTE
0.5%

Коммунальные услуги

MVPA

-

NXTE
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Miller Value Partners Appreciation ETF

Axs Green Alpha ETF

Часто сравнивают с MVPA:
MVPA с IDVMVPA с FIXTMVPA с DBEMVPA с HERDMVPA с VEGAMVPA с FWDMVPA с PID
Часто сравнивают с NXTE:
NXTE с GABFNXTE с VDCNXTE с SPYQNXTE с PPINXTE с NVDSNXTE с TSLQNXTE с SARK

Доходность на риск

MVPA vs. NXTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVPA
Ранг доходности на риск MVPA: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVPA: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVPA: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVPA: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVPA: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVPA: 88
Ранг коэф-та Мартина
NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVPA c NXTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MVPANXTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
2.08

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
2.71

-2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.35

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

4.22

-4.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

12.96

-13.33

MVPA vs. NXTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVPA на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа NXTE равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVPA и NXTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MVPA и NXTE

Максимальная просадка MVPA за все время составила -25.91%, что меньше максимальной просадки NXTE в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVPA и NXTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVPANXTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.91%

-28.64%

+2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-13.68%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.73%

-2.92%

-7.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-7.82%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.26%

4.44%

+2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MVPA и NXTE

Текущая волатильность для Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) составляет 5.00%, в то время как у Axs Green Alpha ETF (NXTE) волатильность равна 14.47%. Это указывает на то, что MVPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVPANXTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

14.47%

-9.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

23.36%

-9.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

27.79%

-9.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.92%

26.72%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

26.72%

-3.80%

Сравнение комиссий MVPA и NXTE

MVPA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии NXTE в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVPA и NXTE

Дивидендная доходность MVPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности NXTE в 0.48%

ПозицияTTM2025202420232022
MVPA
Miller Value Partners Appreciation ETF		0.56%0.56%0.94%0.00%0.00%
NXTE
Axs Green Alpha ETF		0.48%0.36%0.52%0.76%0.13%

Часто задаваемые вопросы

MVPA and NXTE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXTE has higher volatility (14.47%) compared to MVPA (5.00%). In terms of maximum drawdown, MVPA dropped -25.91% vs NXTE's -28.64%.

On 1-year performance, NXTE leads with 57.38% vs -2.65% for MVPA. On fees, MVPA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, MVPA has been the lower-risk option at 5.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NXTE has performed better with a 57.38% return vs -2.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MVPA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.00% for NXTE.

MVPA has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.48% for NXTE.

They also come from different issuers: Miller and AXS. Their fees differ too: 0.60% for MVPA and 1.00% for NXTE.

NXTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVPA и NXTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор