PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVPA с HAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVPA с HAIL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MVPA (Miller Value Partners Appreciation ETF) and HAIL (SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF) are both Global Equities funds. MVPA is actively managed, while HAIL is passively managed. Over the past year, MVPA returned -0.74% vs 57.23% for HAIL. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MVPA charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for HAIL.

Доходность

Сравнение доходности MVPA и HAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) и SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVPA показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у HAIL с доходностью 31.62%.

MVPA

1 день
1.29%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
-2.69%
1 год
-0.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HAIL

1 день
0.40%
1 месяц
15.57%
С начала года
31.62%
6 месяцев
27.43%
1 год
57.23%
3 года*
15.88%
5 лет*
-5.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVPA и HAIL

2026 (YTD)20252024
MVPA
Miller Value Partners Appreciation ETF		-1.61%-2.92%40.69%
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		31.62%19.62%5.58%

Correlation

The correlation between MVPA and HAIL is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г.

0.68

The correlation between MVPA and HAIL has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MVPA и HAIL

Секторы
MVPA
HAIL

Потребительский циклический сектор

31.4%
34.2%

Финансовые услуги

21.9%
1.9%

Промышленность

14.4%
20.2%

Энергетика

12.4%
4.4%

Коммуникационные услуги

6.4%
4.9%

Технологии

5.3%
33.1%

Недвижимость

3.7%

-

Здравоохранение

2.5%

-

Потребительский защитный сектор

2.0%

-

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

MVPA
31.4%
HAIL
34.2%

Финансовые услуги

MVPA
21.9%
HAIL
1.9%

Промышленность

MVPA
14.4%
HAIL
20.2%

Энергетика

MVPA
12.4%
HAIL
4.4%

Коммуникационные услуги

MVPA
6.4%
HAIL
4.9%

Технологии

MVPA
5.3%
HAIL
33.1%

Недвижимость

MVPA
3.7%
HAIL

-

Здравоохранение

MVPA
2.5%
HAIL

-

Потребительский защитный сектор

MVPA
2.0%
HAIL

-

Сырьевые материалы

MVPA

-

HAIL
1.2%

Коммунальные услуги

MVPA

-

HAIL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Miller Value Partners Appreciation ETF

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF

Часто сравнивают с MVPA:
MVPA с IDVMVPA с FIXTMVPA с DBEMVPA с HERDMVPA с PIDMVPA с FWDMVPA с VEGA
Часто сравнивают с HAIL:
HAIL с IDRVHAIL с KARSHAIL с TIMEHAIL с MOTOHAIL с DRIVHAIL с ^GSPCHAIL с VOO

Доходность на риск

MVPA vs. HAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVPA
Ранг доходности на риск MVPA: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVPA: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVPA: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVPA: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVPA: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVPA: 99
Ранг коэф-та Мартина
HAIL
Ранг доходности на риск HAIL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAIL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAIL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAIL: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAIL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAIL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVPA c HAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) и SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVPAHAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.97

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
2.61

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.31

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

3.09

-3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

9.33

-9.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVPA vs. HAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVPA на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа HAIL равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVPA и HAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVPAHAILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

1.97

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.21

+0.38

Просадки

Сравнение просадок MVPA и HAIL

Максимальная просадка MVPA за все время составила -25.91%, что меньше максимальной просадки HAIL в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVPA и HAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVPAHAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.91%

-65.98%

+40.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-18.64%

+3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-40.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.46%

-30.57%

+19.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-31.60%

+24.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

6.15%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MVPA и HAIL

Текущая волатильность для Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) составляет 4.70%, в то время как у SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) волатильность равна 10.77%. Это указывает на то, что MVPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVPAHAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

10.77%

-6.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

22.28%

-8.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

29.25%

-10.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.05%

31.80%

-8.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

31.72%

-8.67%

Сравнение комиссий MVPA и HAIL

MVPA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HAIL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVPA и HAIL

Дивидендная доходность MVPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности HAIL в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		1.44%2.00%2.98%2.62%2.09%1.36%0.52%1.17%2.54%
MVPA
Miller Value Partners Appreciation ETF		0.57%0.56%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MVPA and HAIL have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAIL has higher volatility (10.77%) compared to MVPA (4.70%). In terms of maximum drawdown, MVPA dropped -25.91% vs HAIL's -65.98%.

On 1-year performance, HAIL leads with 57.23% vs -0.74% for MVPA. On fees, HAIL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, MVPA has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HAIL has performed better with a 57.23% return vs -0.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAIL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for MVPA.

HAIL has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.57% for MVPA.

They also come from different issuers: Miller and State Street. Their fees differ too: 0.60% for MVPA and 0.45% for HAIL.

HAIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVPA и HAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор