PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVPA с GVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVPA с GVAL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MVPA (Miller Value Partners Appreciation ETF) and GVAL (Cambria Global Value ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MVPA returned -2.62% vs 38.99% for GVAL. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. MVPA charges 0.60%/yr vs 0.64%/yr for GVAL.

Доходность

Сравнение доходности MVPA и GVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVPA показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у GVAL с доходностью 15.66%.

MVPA

1 день
1.18%
1 месяц
1.64%
С начала года
0.20%
6 месяцев
-2.12%
1 год
-2.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GVAL

1 день
-0.25%
1 месяц
1.41%
С начала года
15.66%
6 месяцев
15.12%
1 год
38.99%
3 года*
26.70%
5 лет*
13.89%
10 лет*
11.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVPA и GVAL

2026 (YTD)20252024
MVPA
Miller Value Partners Appreciation ETF		0.20%-2.92%39.11%
GVAL
Cambria Global Value ETF		15.66%55.87%5.94%

Correlation

The correlation between MVPA and GVAL is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.44

Сравнение распределения секторов MVPA и GVAL

Секторы
MVPA
GVAL

Потребительский циклический сектор

32.5%
2.7%

Финансовые услуги

21.7%
16.9%

Промышленность

13.9%
3.6%

Энергетика

11.3%
6.8%

Коммуникационные услуги

6.6%
4.3%

Технологии

5.3%
9.4%

Недвижимость

3.9%
6.2%

Здравоохранение

2.8%

-

Потребительский защитный сектор

2.0%
1.8%

Сырьевые материалы

-

7.7%

Коммунальные услуги

-

3.7%

Потребительский циклический сектор

MVPA
32.5%
GVAL
2.7%

Финансовые услуги

MVPA
21.7%
GVAL
16.9%

Промышленность

MVPA
13.9%
GVAL
3.6%

Энергетика

MVPA
11.3%
GVAL
6.8%

Коммуникационные услуги

MVPA
6.6%
GVAL
4.3%

Технологии

MVPA
5.3%
GVAL
9.4%

Недвижимость

MVPA
3.9%
GVAL
6.2%

Здравоохранение

MVPA
2.8%
GVAL

-

Потребительский защитный сектор

MVPA
2.0%
GVAL
1.8%

Сырьевые материалы

MVPA

-

GVAL
7.7%

Коммунальные услуги

MVPA

-

GVAL
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Miller Value Partners Appreciation ETF

Cambria Global Value ETF

Часто сравнивают с MVPA:
MVPA с IDVMVPA с FIXTMVPA с DBEMVPA с HERDMVPA с VEGAMVPA с FWDMVPA с PID
Часто сравнивают с GVAL:
GVAL с EYLDGVAL с AUSFGVAL с SPMOGVAL с DFIVGVAL с VOOGVAL с AVESGVAL с VWO

Доходность на риск

MVPA vs. GVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVPA
Ранг доходности на риск MVPA: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVPA: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVPA: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVPA: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVPA: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVPA: 88
Ранг коэф-та Мартина
GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVPA c GVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MVPAGVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
2.52

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
3.37

-3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.45

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

3.41

-3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

12.90

-13.27

MVPA vs. GVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVPA на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа GVAL равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVPA и GVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MVPA и GVAL

Максимальная просадка MVPA за все время составила -25.91%, что меньше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVPA и GVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVPAGVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.91%

-46.82%

+20.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-11.50%

-3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.83%

-3.75%

-6.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-13.82%

+6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.24%

3.03%

+4.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MVPA и GVAL

Текущая волатильность для Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) составляет 4.89%, в то время как у Cambria Global Value ETF (GVAL) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что MVPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVPAGVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

6.42%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.05%

13.83%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

15.53%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

18.60%

+4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

19.00%

+3.93%

Сравнение комиссий MVPA и GVAL

MVPA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GVAL в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVPA и GVAL

Дивидендная доходность MVPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности GVAL в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVAL
Cambria Global Value ETF		2.47%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%
MVPA
Miller Value Partners Appreciation ETF		0.56%0.56%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MVPA and GVAL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVAL has higher volatility (6.42%) compared to MVPA (4.89%). In terms of maximum drawdown, MVPA dropped -25.91% vs GVAL's -46.82%.

On 1-year performance, GVAL leads with 38.99% vs -2.62% for MVPA. On fees, MVPA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, MVPA has been the lower-risk option at 4.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GVAL has performed better with a 38.99% return vs -2.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MVPA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.64% for GVAL.

GVAL has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 0.56% for MVPA.

They also come from different issuers: Miller and Cambria. Their fees differ too: 0.60% for MVPA and 0.64% for GVAL.

GVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVPA и GVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор