Сравнение MVPA с GSG
MVPA (Miller Value Partners Appreciation ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - MVPA is a Global Equities fund actively managed by Miller, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. MVPA is actively managed, while GSG is passively managed. Over the past year, MVPA returned -2.84% vs 51.52% for GSG. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. MVPA charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности MVPA и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVPA показывает доходность -2.87%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 42.58%.
MVPA
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -2.87%
- 6 месяцев
- -4.30%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 42.58%
- 6 месяцев
- 41.06%
- 1 год
- 51.52%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 15.74%
- 10 лет*
- 7.69%
Сравнение доходности по годам MVPA и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MVPA Miller Value Partners Appreciation ETF | -2.87% | -2.92% | 40.69% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 42.58% | 5.93% | 3.96% |
Correlation
The correlation between MVPA and GSG is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.05 |
The correlation between MVPA and GSG shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVPA vs. GSG — Ранг доходности на риск
MVPA
GSG
Сравнение MVPA c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVPA | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.40 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 5.47 | -5.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 14.39 | -14.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVPA | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 2.26 | -2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | -0.09 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок MVPA и GSG
Максимальная просадка MVPA за все время составила -25.91%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVPA и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVPA | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.91% | -89.62% | +63.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.15% | -9.46% | -5.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.59% | -56.95% | +44.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -63.71% | +56.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.95% | 3.59% | +3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVPA и GSG
Текущая волатильность для Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) составляет 4.54%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что MVPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVPA | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 7.65% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.83% | 20.42% | -6.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 22.95% | -4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.06% | 22.61% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.06% | 22.03% | +1.03% |
Сравнение комиссий MVPA и GSG
MVPA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVPA и GSG
Дивидендная доходность MVPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MVPA Miller Value Partners Appreciation ETF | 0.58% | 0.56% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
MVPA and GSG have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (7.65%) compared to MVPA (4.54%). In terms of maximum drawdown, MVPA dropped -25.91% vs GSG's -89.62%.
On 1-year performance, GSG leads with 51.52% vs -2.84% for MVPA. On fees, MVPA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, MVPA has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSG has performed better with a 51.52% return vs -2.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MVPA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
MVPA has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for GSG.
MVPA is categorized as Global Equities, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Miller and iShares. Their fees differ too: 0.60% for MVPA and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVPA и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор