Сравнение MVPA с GSG
MVPA (Miller Value Partners Appreciation ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - MVPA is a Global Equities fund actively managed by Miller, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. MVPA is actively managed, while GSG is passively managed. Over the past year, MVPA returned -2.65% vs 30.92% for GSG. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. MVPA charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности MVPA и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVPA показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 25.24%.
MVPA
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- -3.11%
- 1 год
- -2.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -11.38%
- С начала года
- 25.24%
- 6 месяцев
- 23.84%
- 1 год
- 30.92%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 12.69%
- 10 лет*
- 6.64%
Сравнение доходности по годам MVPA и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MVPA Miller Value Partners Appreciation ETF | -0.81% | -2.92% | 39.11% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 25.24% | 5.93% | 2.69% |
Correlation
The correlation between MVPA and GSG is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г. | 0.04 |
The correlation between MVPA and GSG shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVPA vs. GSG — Ранг доходности на риск
MVPA
GSG
Сравнение MVPA c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVPA | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.25 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.65 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 7.22 | -7.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVPA и GSG
Максимальная просадка MVPA за все время составила -25.91%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVPA и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVPA | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.91% | -89.62% | +63.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.15% | -18.81% | +3.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.73% | -62.19% | +51.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -63.69% | +56.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.26% | 4.29% | +2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVPA и GSG
Текущая волатильность для Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) составляет 5.00%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что MVPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVPA | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 6.36% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 21.05% | -6.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 22.93% | -4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.92% | 22.72% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.92% | 22.02% | +0.90% |
Сравнение комиссий MVPA и GSG
MVPA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVPA и GSG
Дивидендная доходность MVPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MVPA Miller Value Partners Appreciation ETF | 0.56% | 0.56% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
MVPA and GSG have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (6.36%) compared to MVPA (5.00%). In terms of maximum drawdown, MVPA dropped -25.91% vs GSG's -89.62%.
On 1-year performance, GSG leads with 30.92% vs -2.65% for MVPA. On fees, MVPA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, MVPA has been the lower-risk option at 5.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSG has performed better with a 30.92% return vs -2.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MVPA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
MVPA has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.00% for GSG.
MVPA is categorized as Global Equities, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Miller and iShares. Their fees differ too: 0.60% for MVPA and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVPA и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор