PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVPA с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVPA с FAAR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MVPA (Miller Value Partners Appreciation ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MVPA is a Global Equities fund actively managed by Miller, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, MVPA returned -2.62% vs 28.64% for FAAR. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. MVPA charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.

Доходность

Сравнение доходности MVPA и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVPA показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 18.01%.

MVPA

1 день
1.18%
1 месяц
1.64%
С начала года
0.20%
6 месяцев
-2.12%
1 год
-2.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FAAR

1 день
0.52%
1 месяц
-5.18%
С начала года
18.01%
6 месяцев
17.71%
1 год
28.64%
3 года*
10.16%
5 лет*
7.61%
10 лет*
4.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVPA и FAAR

2026 (YTD)20252024
MVPA
Miller Value Partners Appreciation ETF		0.20%-2.92%39.11%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		18.01%8.07%4.74%

Correlation

The correlation between MVPA and FAAR is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Miller Value Partners Appreciation ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с MVPA:
MVPA с IDVMVPA с FIXTMVPA с DBEMVPA с HERDMVPA с VEGAMVPA с FWDMVPA с PID
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с ETH-USDFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

MVPA vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVPA
Ранг доходности на риск MVPA: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVPA: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVPA: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVPA: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVPA: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVPA: 88
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVPA c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MVPAFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
2.18

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
3.12

-3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.37

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

3.76

-3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

14.47

-14.83

MVPA vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVPA на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVPA и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MVPA и FAAR

Максимальная просадка MVPA за все время составила -25.91%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVPA и FAAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVPAFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.91%

-18.03%

-7.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-7.66%

-7.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.83%

-7.18%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-7.82%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.24%

1.98%

+5.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MVPA и FAAR

Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что MVPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVPAFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

2.85%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.05%

9.79%

+4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

13.22%

+5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

12.97%

+9.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

11.54%

+11.39%

Сравнение комиссий MVPA и FAAR

MVPA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVPA и FAAR

Дивидендная доходность MVPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности FAAR в 10.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		10.25%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
MVPA
Miller Value Partners Appreciation ETF		0.56%0.56%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MVPA and FAAR have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVPA has higher volatility (4.89%) compared to FAAR (2.85%). In terms of maximum drawdown, MVPA dropped -25.91% vs FAAR's -18.03%.

On 1-year performance, FAAR leads with 28.64% vs -2.62% for MVPA. On fees, MVPA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FAAR has performed better with a 28.64% return vs -2.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MVPA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

FAAR has the higher dividend yield at 10.25%, compared with 0.56% for MVPA.

MVPA is categorized as Global Equities, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Miller and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for MVPA and 0.95% for FAAR.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVPA и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор